- Эмитент
- Cliffwater
- Дата выпуска
- 6 мар. 2019 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции CCLFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CCLFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,521.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) показал доход в 2.33% с начала года и 7.37% за последние 12 месяцев.
Cliffwater Corporate Lending Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CCLFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 93% месяцев были с положительной доходностью, а 7% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 42 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CCLFX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 1 апр. 2020 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 29 дек. 2022 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.29% | 0.29% | 0.78% | 0.48% | 0.10% | 2.33% | ||||||
| 2025 | 0.94% | 0.75% | 0.46% | 0.39% | 1.13% | 0.74% | 0.86% | 0.47% | 0.75% | 0.56% | 0.85% | 0.68% | 8.93% |
| 2024 | 1.04% | 0.85% | 1.01% | 1.33% | 1.31% | 1.02% | 0.94% | 0.93% | 0.83% | 0.93% | 0.93% | 0.83% | 12.62% |
| 2023 | 1.15% | 0.66% | 0.47% | 1.02% | 1.05% | 1.13% | 1.20% | 1.14% | 1.03% | 0.91% | 1.13% | 1.09% | 12.66% |
| 2022 | 0.66% | 0.47% | 0.37% | -0.65% | -0.19% | 0.09% | 0.76% | 1.14% | -0.09% | 0.60% | 0.86% | -1.70% | 2.32% |
| 2021 | 1.17% | 0.77% | 0.86% | 1.04% | 1.00% | 0.57% | 0.57% | 1.10% | 0.57% | 0.66% | 1.01% | 0.62% | 10.38% |
Метрики бенчмарка
Cliffwater Corporate Lending Fund has an annualized alpha of 8.42%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2019.
- This fund captured 17.11% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -13.25%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.42%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 17.11%
- Участие в снижении
- -13.25%
Комиссия
Комиссия CCLFX составляет 3.42%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCLFX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CCLFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +17.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.24 | 1.41 | +5.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 39.22 | 2.93 | +36.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 215.60 | 13.52 | +202.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cliffwater Corporate Lending Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $1.09 | $1.20 | $1.16 | $0.41 | $0.74 | $0.71 | $0.06 |
Дивидендный доход | 10.28% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cliffwater Corporate Lending Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.28 | $1.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.10 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cliffwater Corporate Lending Fund показал максимальную просадку в 3.91%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -3.91%март 2020 г. | 26d | 2mo 4d | 3moфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -2.25%дек. 2022 г. | 0s | 3mo 2d | 3mo 2dдек. 2022 г. - март 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -1.76%апр. 2022 г. | 0s | 4mo 3d | 4mo 3dапр. 2022 г. - авг. 2022 г. |
Откат 2019 года2019 | -0.88%дек. 2019 г. | 0s | 1mo 12d | 1mo 12dдек. 2019 г. - февр. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.84%дек. 2021 г. | 0s | 1mo 8d | 1mo 8dдек. 2021 г. - февр. 2022 г. |
Показатели просадок
| CCLFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.91% | -56.78% | +52.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.19% | -9.10% | +8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.46% | -18.90% | +18.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.25% | -25.43% | +23.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -10.72% | +10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.97% | -1.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CCLFX
Добавьте Cliffwater Corporate Lending Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CCLFX