Сравнение TR с SYY
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TR in Confectioners, SYY in Food Distribution. Over the past 10 years, TR returned 3.00%/yr vs 7.33%/yr for SYY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TR и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у SYY с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям SYY по среднегодовой доходности: 3.00% против 7.33% соответственно.
TR
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 3.00%
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам TR и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 7.02% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between TR and SYY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
TR:
$2.85B
SYY:
$36.80B
TR:
$1.36
SYY:
$3.61
TR:
27.99
SYY:
21.21
TR:
2.36
SYY:
0.43
TR:
3.79
SYY:
0.44
TR:
3.00
SYY:
16.02
TR:
$735.61M
SYY:
$83.57B
TR:
$257.59M
SYY:
$15.49B
TR:
$138.31M
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. SYY — Ранг доходности на риск
TR
SYY
Сравнение TR c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.23 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 0.58 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.21 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.08 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.24 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TR и SYY
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -69.98% | +25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -23.98% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -23.98% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -27.33% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -63.40% | +26.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.24% | -15.47% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -12.60% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 9.67% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и SYY
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 5.89% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 24.18% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 26.92% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 23.97% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 30.34% | -5.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и SYY
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SYY в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.93% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TR и SYY
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
TR and SYY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (9.00%) compared to SYY (5.89%). In terms of maximum drawdown, TR dropped -44.74% vs SYY's -69.98%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TR и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор