Сравнение TR с NFG
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. TR operates in Confectioners (Consumer Defensive), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, TR returned 3.00%/yr vs 6.57%/yr for NFG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TR и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: 3.00% против 6.57% соответственно.
TR
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 3.00%
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам TR и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 7.02% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between TR and NFG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.26 |
The correlation between TR and NFG shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TR:
$2.85B
NFG:
$7.16B
TR:
$1.36
NFG:
$7.46
TR:
27.99
NFG:
10.23
TR:
2.36
NFG:
0.08
TR:
3.79
NFG:
7.11
TR:
3.00
NFG:
1.87
TR:
$735.61M
NFG:
$988.24M
TR:
$257.59M
NFG:
$576.67M
TR:
$138.31M
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. NFG — Ранг доходности на риск
TR
NFG
Сравнение TR c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.26 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -0.56 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.26 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.47 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.27 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TR и NFG
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -55.49% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -20.45% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -20.45% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -35.74% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -44.28% | +7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.24% | -20.45% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -14.30% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 9.35% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и NFG
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 5.75% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 14.13% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 19.83% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 22.24% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 24.05% | +1.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и NFG
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности NFG в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.93% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TR и NFG
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
TR and NFG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (9.00%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, TR dropped -44.74% vs NFG's -55.49%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TR и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор