PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSIX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQSIX с SWMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TQSIX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQSIX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		-2.09%12.94%16.54%21.99%-12.97%22.12%11.92%30.43%-10.78%0.35%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		-1.32%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, TQSIX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.

TQSIX

1 день
-1.55%
1 месяц
-9.20%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.11%
1 год
16.91%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.39%

SWMCX

1 день
-0.70%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.94%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с TQSIX:
TQSIX с VEXAXTQSIX с FCAGXTQSIX с RPMGXTQSIX с IWMTQSIX с VBKTQSIX с OBMCXTQSIX с LGILX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий TQSIX и SWMCX

TQSIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

TQSIX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSIX
Ранг доходности на риск TQSIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSIX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSIXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.72

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.86

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

4.04

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSIX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSIX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSIX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSIXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.72

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.45

+0.16

Корреляция

Корреляция между TQSIX и SWMCX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSIX и SWMCX

Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SWMCX в 2.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.35%1.32%6.61%3.55%6.35%1.58%0.81%1.24%2.28%0.42%0.88%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.15%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQSIX и SWMCX

Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, примерно равная максимальной просадке SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQSIXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.65%

-40.34%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-13.43%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-26.09%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.41%

-8.15%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-6.75%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.87%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSIX и SWMCX

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQSIXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

4.80%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

10.19%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

18.96%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

18.23%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

20.76%

-0.53%