PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSIX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQSIX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TQSIX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQSIX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.34%12.94%16.54%21.99%-12.97%22.12%11.92%30.43%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, TQSIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.

TQSIX

1 день
3.51%
1 месяц
-6.56%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.43%
1 год
20.68%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.77%

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с TQSIX:
TQSIX с VEXAXTQSIX с FCAGXTQSIX с RPMGXTQSIX с VBKTQSIX с IWMTQSIX с OBMCXTQSIX с LGILX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий TQSIX и FTSIX

TQSIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Доходность на риск

TQSIX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSIX
Ранг доходности на риск TQSIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSIX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSIXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.91

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

5.73

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSIX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSIX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSIXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.91

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.28

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Корреляция

Корреляция между TQSIX и FTSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSIX и FTSIX

Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности FTSIX в 0.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.30%1.32%6.61%3.55%6.35%1.58%0.81%1.24%2.28%0.42%0.88%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQSIX и FTSIX

Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, примерно равная максимальной просадке FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQSIXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.65%

-42.12%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-13.29%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-27.57%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-4.50%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-7.80%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.29%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSIX и FTSIX

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQSIXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.75%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.27%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

20.15%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

19.14%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

23.49%

-3.23%