Сравнение TQQY с YMAX
TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TQQY returned 7.29% vs -5.35% for YMAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQQY charges 1.07%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности TQQY и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 0.58%.
TQQY
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 4.85% | -6.04% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.58% | 10.05% |
Correlation
The correlation between TQQY and YMAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between TQQY and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
TQQY
YMAX
Сравнение TQQY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.21 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -0.47 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQY и YMAX
Максимальная просадка TQQY за все время составила -26.06%, примерно равная максимальной просадке YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -26.13% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -26.13% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -10.83% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -6.47% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 11.47% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и YMAX
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 3.52%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 6.63% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 20.12% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 23.94% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 23.56% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 23.56% | -0.24% |
Сравнение комиссий TQQY и YMAX
TQQY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и YMAX
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.50%, что меньше доходности YMAX в 74.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 60.50% | 49.61% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.89% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
TQQY and YMAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (6.63%) compared to TQQY (3.52%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -26.06% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, TQQY leads with 7.29% vs -5.35% for YMAX. On fees, TQQY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQY has performed better with a 7.29% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 74.89%, compared with 60.50% for TQQY.
TQQY is categorized as Leveraged Equities, while YMAX is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 1.28% for YMAX.
TQQY currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQY и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор