Сравнение TQQY с YMAX
TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TQQY returned 5.27% vs -7.22% for YMAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQQY charges 1.07%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности TQQY и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -0.74%.
TQQY
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.15%
- С начала года
- -0.74%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 3.59% | -6.04% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -0.74% | 10.05% |
Correlation
The correlation between TQQY and YMAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between TQQY and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
TQQY
YMAX
Сравнение TQQY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.28 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -0.63 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQY и YMAX
Максимальная просадка TQQY за все время составила -26.06%, примерно равная максимальной просадке YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -26.13% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -26.13% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -12.00% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -6.48% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 11.50% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и YMAX
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 3.72%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 6.50% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 20.16% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 23.96% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 23.55% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 23.55% | -0.24% |
Сравнение комиссий TQQY и YMAX
TQQY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и YMAX
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.49%, что меньше доходности YMAX в 74.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 62.49% | 49.61% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.50% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
TQQY and YMAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (6.50%) compared to TQQY (3.72%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -26.06% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, TQQY leads with 5.27% vs -7.22% for YMAX. On fees, TQQY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQY has performed better with a 5.27% return vs -7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 74.50%, compared with 62.49% for TQQY.
TQQY is categorized as Leveraged Equities, while YMAX is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 1.28% for YMAX.
TQQY currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQY и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор