Сравнение TQQY с WDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE).
TQQY и WDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TQQY и WDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQQY и WDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | -6.38% | -5.07% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 10.56% |
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью -2.77%.
TQQY
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -12.90%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQQY и WDTE
TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.
Доходность на риск
TQQY vs. WDTE — Ранг доходности на риск
TQQY
WDTE
Сравнение TQQY c WDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQY | WDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.91 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.15 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.23 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 4.92 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQY | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.91 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.92 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между TQQY и WDTE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и WDTE
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.43%, что больше доходности WDTE в 36.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 66.43% | 49.61% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Просадки
Сравнение просадок TQQY и WDTE
Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и WDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQQY | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -15.85% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -10.75% | -8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -4.49% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -1.90% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 2.68% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и WDTE
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что TQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQQY | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 4.81% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 8.32% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 13.62% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 11.30% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 11.30% | +14.12% |