PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQY с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQY с YSPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TQQY returned 19.17% vs 27.34% for YSPY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TQQY и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQY показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью 5.57%.

TQQY

1 день
-0.15%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.12%
6 месяцев
4.78%
1 год
19.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YSPY

1 день
0.03%
1 месяц
3.66%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.83%
1 год
27.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQY и YSPY

2026 (YTD)2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		8.12%-5.07%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		5.57%9.17%

Correlation

The correlation between TQQY and YSPY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.88

The correlation between TQQY and YSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Часто сравнивают с TQQY:
TQQY с TSYYTQQY с QQQTQQY с TQQQTQQY с NVDWTQQY с WDTETQQY с YQQQTQQY с YMAX
Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с XDTEYSPY с TSPYYSPY с MSTY

Доходность на риск

TQQY vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQY
Ранг доходности на риск TQQY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQY c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQYYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.44

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.79

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.88

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

6.96

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQY vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQY на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа YSPY равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQY и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQYYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.44

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.56

-0.47

Просадки

Сравнение просадок TQQY и YSPY

Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и YSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQYYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-18.74%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-14.60%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-0.40%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-4.99%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

3.94%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQY и YSPY

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что TQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQYYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.11%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

14.17%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

19.08%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

21.24%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

21.24%

+2.63%

Сравнение комиссий TQQY и YSPY

И TQQY, и YSPY имеют комиссию равную 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQY и YSPY

Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.60%, что больше доходности YSPY в 56.96%

ПозицияTTM2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		59.60%49.61%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		56.96%45.57%

Часто задаваемые вопросы

TQQY and YSPY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQY has higher volatility (1.84%) compared to YSPY (1.11%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -25.31% vs YSPY's -18.74%.

On 1-year performance, YSPY leads with 27.34% vs 19.17% for TQQY. Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 27.34% return vs 19.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQY and YSPY have the same expense ratio: 1.07% per year.

TQQY has the higher dividend yield at 59.60%, compared with 56.96% for YSPY.

YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQY и YSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор