PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQY с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQQY с YSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).

TQQY и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TQQY и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQQY и YSPY

2026 (YTD)2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		-6.38%-5.07%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TQQY показывает доходность -6.38%, а YSPY немного ниже – -6.65%.

TQQY

1 день
1.24%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-12.90%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Часто сравнивают с TQQY:
TQQY с TSYYTQQY с QQQTQQY с TQQQTQQY с WDTETQQY с NVDWTQQY с YQQQTQQY с YMAX
Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TSPYYSPY с XDTEYSPY с MSTY

Сравнение комиссий TQQY и YSPY

И TQQY, и YSPY имеют комиссию равную 1.07%.

TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Доходность на риск

TQQY vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQY
Ранг доходности на риск TQQY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQY c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQYYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.61

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.87

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.94

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

3.80

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQY vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа YSPY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQY и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQYYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.61

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.08

-0.48

Корреляция

Корреляция между TQQY и YSPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQY и YSPY

Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.43%, что больше доходности YSPY в 63.03%

TTM2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		66.43%49.61%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%

Просадки

Сравнение просадок TQQY и YSPY

Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и YSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TQQYYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-18.74%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-14.60%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-11.93%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-5.01%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

3.60%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQY и YSPY

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) имеют волатильность 7.80% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQQYYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

7.90%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

16.86%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

21.81%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.42%

22.59%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

22.59%

+2.83%