PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQY с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQY с TSYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TQQY returned 19.17% vs -9.84% for TSYY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQQY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.

Доходность

Сравнение доходности TQQY и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQY показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -16.81%.

TQQY

1 день
-0.15%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.12%
6 месяцев
4.78%
1 год
19.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSYY

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-17.88%
1 год
-9.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQY и TSYY

2026 (YTD)2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		8.12%-5.07%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-16.81%-8.87%

Correlation

The correlation between TQQY and TSYY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.62

The correlation between TQQY and TSYY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Часто сравнивают с TQQY:
TQQY с QQQTQQY с TQQQTQQY с YSPYTQQY с NVDWTQQY с WDTETQQY с YQQQTQQY с YMAX
Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYY

Доходность на риск

TQQY vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQY
Ранг доходности на риск TQQY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQY c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQYTSYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.31

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-0.22

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.97

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.36

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

-0.68

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQY vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQY на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQY и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQYTSYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.31

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.59

+0.68

Просадки

Сравнение просадок TQQY и TSYY

Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и TSYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQYTSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-41.52%

+16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-27.31%

+7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-36.85%

+33.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-25.92%

+16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

14.51%

-6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQY и TSYY

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 1.84%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQYTSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

4.86%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

19.69%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

31.75%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

37.47%

-13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

37.47%

-13.60%

Сравнение комиссий TQQY и TSYY

TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQY и TSYY

Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.60%, что меньше доходности TSYY в 283.50%

ПозицияTTM20252024
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		59.60%49.61%0.00%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		283.50%256.64%0.19%

Часто задаваемые вопросы

TQQY and TSYY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSYY has higher volatility (4.86%) compared to TQQY (1.84%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -25.31% vs TSYY's -41.52%.

On 1-year performance, TQQY leads with 19.17% vs -9.84% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQY has performed better with a 19.17% return vs -9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.

TSYY has the higher dividend yield at 283.50%, compared with 59.60% for TQQY.

TQQY is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 0.99% for TSYY.

TQQY currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQY и TSYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор