PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQY с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQY с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds. TQQY is actively managed, while TQQQ is passively managed. Over the past year, TQQY returned 19.17% vs 132.34% for TQQQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TQQY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TQQY и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQY показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%.

TQQY

1 день
-0.15%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.12%
6 месяцев
4.78%
1 год
19.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQY и TQQQ

2026 (YTD)2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		8.12%-5.07%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%36.09%

Correlation

The correlation between TQQY and TQQQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.86

The correlation between TQQY and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с TQQY:
TQQY с TSYYTQQY с QQQTQQY с YSPYTQQY с NVDWTQQY с WDTETQQY с YQQQTQQY с YMAX
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

TQQY vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQY
Ранг доходности на риск TQQY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQY c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQYTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.80

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.01

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

3.60

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

11.77

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQY vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQY на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQY и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQYTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.80

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.74

-0.65

Просадки

Сравнение просадок TQQY и TQQQ

Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQYTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-81.66%

+56.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-36.97%

+17.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-2.29%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-18.52%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

11.28%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQY и TQQQ

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 1.84%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQYTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

13.35%

-11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

36.04%

-21.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

47.60%

-26.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

66.50%

-42.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

65.95%

-42.08%

Сравнение комиссий TQQY и TQQQ

TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQY и TQQQ

Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.60%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		59.60%49.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TQQY and TQQQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to TQQY (1.84%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -25.31% vs TQQQ's -81.66%.

On 1-year performance, TQQQ leads with 132.34% vs 19.17% for TQQY. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 132.34% return vs 19.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.

TQQY has the higher dividend yield at 59.60%, compared with 0.37% for TQQQ.

They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQY и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор