Сравнение TQQY с YQQQ
TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TQQY returned 19.17% vs -13.84% for YQQQ. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. TQQY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TQQY и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -8.57%.
TQQY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQY и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 8.12% | -5.07% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.11% |
Correlation
The correlation between TQQY and YQQQ is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | -0.83 |
The correlation between TQQY and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQY vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
TQQY
YQQQ
Сравнение TQQY c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQY | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.83 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.67 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | -1.61 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQY | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -1.11 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.76 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок TQQY и YQQQ
Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQY | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -28.21% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -20.82% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -27.87% | +24.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -14.25% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 8.62% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и YQQQ
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 1.84%, в то время как у YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQY | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 3.90% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 9.85% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 12.50% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 16.25% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 16.25% | +7.62% |
Сравнение комиссий TQQY и YQQQ
TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и YQQQ
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.60%, что больше доходности YQQQ в 32.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 59.60% | 49.61% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
TQQY and YQQQ have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (3.90%) compared to TQQY (1.84%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -25.31% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, TQQY leads with 19.17% vs -13.84% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQY has performed better with a 19.17% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.
TQQY has the higher dividend yield at 59.60%, compared with 32.16% for YQQQ.
TQQY is categorized as Leveraged Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 0.99% for YQQQ.
TQQY currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQY и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор