Сравнение TQQY с YQQQ
TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TQQY returned 7.29% vs -7.48% for YQQQ. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. TQQY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TQQY и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
TQQY
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQY и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 4.85% | -6.04% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.56% |
Correlation
The correlation between TQQY and YQQQ is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.82 |
The correlation between TQQY and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQY vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
TQQY
YQQQ
Сравнение TQQY c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQY | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.34 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -0.79 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQY и YQQQ
Максимальная просадка TQQY за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQY | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -29.10% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -21.80% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -24.89% | +18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -14.96% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 9.51% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и YQQQ
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 3.52%, в то время как у YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQY | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.41% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 11.70% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 13.94% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 16.55% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 16.55% | +6.77% |
Сравнение комиссий TQQY и YQQQ
TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и YQQQ
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.50%, что больше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 60.50% | 49.61% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
TQQY and YQQQ have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (5.41%) compared to TQQY (3.52%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -26.06% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, TQQY leads with 7.29% vs -7.48% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQY has performed better with a 7.29% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.
TQQY has the higher dividend yield at 60.50%, compared with 29.72% for YQQQ.
TQQY is categorized as Leveraged Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 0.99% for YQQQ.
TQQY currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQY и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор