Сравнение TQQY с YQQQ
TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TQQY returned 10.66% vs -11.37% for YQQQ. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. TQQY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TQQY и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -6.68%.
TQQY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- -11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQY и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 3.74% | -6.04% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.68% | -9.56% |
Correlation
The correlation between TQQY and YQQQ is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.82 |
The correlation between TQQY and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQY vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
TQQY
YQQQ
Сравнение TQQY c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQY | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.52 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -1.30 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQY и YQQQ
Максимальная просадка TQQY за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQY | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -29.10% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -21.80% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -26.38% | +19.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -14.60% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 8.83% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и YQQQ
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 4.63%, в то время как у YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQY | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 6.14% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 11.17% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 13.62% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 16.58% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 16.58% | +7.12% |
Сравнение комиссий TQQY и YQQQ
TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и YQQQ
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.68%, что больше доходности YQQQ в 29.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 61.68% | 49.61% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.95% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
TQQY and YQQQ have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (6.14%) compared to TQQY (4.63%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -26.06% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, TQQY leads with 10.66% vs -11.37% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQY has performed better with a 10.66% return vs -11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.
TQQY has the higher dividend yield at 61.68%, compared with 29.95% for YQQQ.
TQQY is categorized as Leveraged Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 0.99% for YQQQ.
TQQY currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQY и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор