PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TQQY с YQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQY с YQQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TQQY returned 5.27% vs -6.51% for YQQQ. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. TQQY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TQQY и YQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQY показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -4.41%.

TQQY

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
3.18%
С начала года
3.59%
1 год
5.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YQQQ

1 день
0.39%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
-4.60%
С начала года
-4.41%
1 год
-6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQY и YQQQ

2026 (YTD)2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		3.59%-6.04%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-4.41%-9.56%

Correlation

The correlation between TQQY and YQQQ is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

-0.82

The correlation between TQQY and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TQQY:
TQQY с TSYYTQQY с QQQTQQY с TQQQTQQY с YSPYTQQY с NVDWTQQY с WDTETQQY с YMAX
Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с PSQYQQQ с QQQY

Доходность на риск

TQQY vs. YQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQY
Ранг доходности на риск TQQY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQY c YQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQYYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.47

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
-0.57

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.93

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.30

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

-0.68

+1.33

TQQY vs. YQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQY на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа YQQQ равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQY и YQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQY и YQQQ

Максимальная просадка TQQY за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и YQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQYYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-29.10%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-21.80%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-24.59%

+17.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-14.98%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

9.57%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQY и YQQQ

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 3.72%, в то время как у YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQYYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.22%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

11.66%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

13.95%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.31%

16.54%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

16.54%

+6.77%

Сравнение комиссий TQQY и YQQQ

TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQY и YQQQ

Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.49%, что больше доходности YQQQ в 29.61%

ПозицияTTM20252024
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		62.49%49.61%0.00%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		29.61%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

TQQY and YQQQ have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YQQQ has higher volatility (5.22%) compared to TQQY (3.72%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -26.06% vs YQQQ's -29.10%.

On 1-year performance, TQQY leads with 5.27% vs -6.51% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQY has performed better with a 5.27% return vs -6.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.

TQQY has the higher dividend yield at 62.49%, compared with 29.61% for YQQQ.

TQQY is categorized as Leveraged Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 0.99% for YQQQ.

TQQY currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQY и YQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор