PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TQQQ returned 44.95%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 61.91%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 44.95% против -72.73% соответственно.

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between TQQQ and UVXY is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.70

The correlation between TQQQ and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

TQQQ vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQQUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
-0.88

+3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
-1.67

+4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.81

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

-0.97

+4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

-1.33

+13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQQ vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQQUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

-0.88

+3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.66

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

-0.64

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.68

+1.41

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и UVXY

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-100.00%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-76.19%

+39.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-95.25%

+37.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-99.69%

+18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

-100.00%

+18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-100.00%

+97.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-98.55%

+80.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

55.83%

-44.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и UVXY

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

12.26%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.04%

62.79%

-26.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.60%

84.51%

-36.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.50%

103.82%

-37.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.95%

113.81%

-47.86%

Сравнение комиссий TQQQ и UVXY

И TQQQ, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и UVXY

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and UVXY have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to UVXY (12.26%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for UVXY.

TQQQ is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор