Сравнение TQQQ с UVXY
TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TQQQ returned 41.62%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ показывает доходность 34.71%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 41.62% против -72.05% соответственно.
TQQQ
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -11.29%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 34.71%
- 1 год
- 67.39%
- 3 года*
- 47.91%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 41.62%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам TQQQ и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 34.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between TQQQ and UVXY is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.70 |
The correlation between TQQQ and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQQ vs. UVXY — Ранг доходности на риск
TQQQ
UVXY
Сравнение TQQQ c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQQ | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.99 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | -1.48 | +7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQQ и UVXY
Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -100.00% | +18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -73.88% | +36.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.04% | -95.42% | +37.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.66% | -99.75% | +18.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.66% | -100.00% | +18.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | -100.00% | +81.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -98.76% | +80.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.14% | 49.56% | -37.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ и UVXY
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.28% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.28% | 17.16% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.14% | 66.78% | -20.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.54% | 85.47% | -29.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.78% | 103.82% | -36.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.40% | 112.00% | -45.60% |
Сравнение комиссий TQQQ и UVXY
И TQQQ, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ и UVXY
Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.53% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TQQQ and UVXY have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to UVXY (17.16%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQQ and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for UVXY.
TQQQ is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQQ и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор