Сравнение TQQQ с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
TQQQ и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQQQ и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.68% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 105.28% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ показывает доходность -17.68%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 105.28%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 35.51% против -8.57% соответственно.
TQQQ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -13.65%
- С начала года
- -17.68%
- 6 месяцев
- -16.96%
- 1 год
- 73.49%
- 3 года*
- 47.33%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 35.51%
UCO
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 36.10%
- С начала года
- 105.28%
- 6 месяцев
- 84.12%
- 1 год
- 65.18%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- -8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQQQ и UCO
И TQQQ, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
TQQQ vs. UCO — Ранг доходности на риск
TQQQ
UCO
Сравнение TQQQ c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQQ | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.78 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 2.24 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQQ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | -0.12 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.36 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между TQQQ и UCO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ и UCO
Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TQQQ и UCO
Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQQQ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -99.95% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -34.77% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.66% | -67.24% | -14.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.66% | -98.75% | +17.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.92% | -99.36% | +71.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.67% | -85.35% | +66.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 20.77% | -8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ и UCO
Текущая волатильность для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) составляет 19.09%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 26.16%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQQQ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 26.16% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.47% | 41.15% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.32% | 57.74% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.51% | 59.16% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.81% | 71.33% | -5.52% |