Сравнение TQQQ с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
TQQQ и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQQQ и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 35.31% против -15.81% соответственно.
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQQQ и TMF
TQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
TQQQ vs. TMF — Ранг доходности на риск
TQQQ
TMF
Сравнение TQQQ c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQQ | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.51 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -0.52 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.56 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -0.89 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQQ | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.51 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.63 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | -0.36 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.13 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между TQQQ и TMF составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ и TMF
Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TQQQ и TMF
Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQQQ | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -92.61% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -27.13% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.66% | -88.37% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.66% | -92.61% | +10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.08% | -91.97% | +63.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -43.14% | +24.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 16.98% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ и TMF
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 19.74% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQQQ | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.74% | 10.85% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.50% | 19.49% | +19.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.35% | 33.77% | +33.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.53% | 46.81% | +19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.83% | 44.00% | +21.83% |