Сравнение TQQQ с TMF
TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TQQQ returned 46.45%/yr vs -17.10%/yr for TMF. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. TQQQ charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ показывает доходность 42.40%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 46.45% против -17.10% соответственно.
TQQQ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 42.40%
- 6 месяцев
- 35.61%
- 1 год
- 91.80%
- 3 года*
- 60.52%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 46.45%
TMF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -30.26%
- 10 лет*
- -17.10%
Сравнение доходности по годам TQQQ и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 42.40% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -0.03% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between TQQQ and TMF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.18 |
The correlation between TQQQ and TMF shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQQ vs. TMF — Ранг доходности на риск
TQQQ
TMF
Сравнение TQQQ c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQQ | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.01 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | -0.03 | +7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQQ и TMF
Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQQ | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -92.89% | +11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -26.51% | -10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.04% | -56.09% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.66% | -88.81% | +7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.66% | -92.89% | +11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -91.72% | +77.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -43.79% | +25.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 12.32% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ и TMF
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 26.81% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQQ | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.81% | 7.19% | +19.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.27% | 19.68% | +23.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.22% | 28.08% | +25.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.42% | 46.61% | +20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.30% | 43.86% | +22.44% |
Сравнение комиссий TQQQ и TMF
TQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ и TMF
Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.27% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TQQQ and TMF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (26.81%) compared to TMF (7.19%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 46.45% vs -17.10% for TMF. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 46.45% return vs -17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.27% for TQQQ.
TQQQ is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 1.01% for TMF.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQQ и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор