Сравнение TMF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TMF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMF или SPY.
Корреляция
Корреляция между TMF и SPY составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TMF и SPY
Основные характеристики
TMF:
-0.66
SPY:
2.20
TMF:
-0.76
SPY:
2.91
TMF:
0.91
SPY:
1.41
TMF:
-0.30
SPY:
3.35
TMF:
-1.32
SPY:
13.99
TMF:
20.79%
SPY:
2.01%
TMF:
41.48%
SPY:
12.79%
TMF:
-92.11%
SPY:
-55.19%
TMF:
-91.60%
SPY:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -16.25% против 13.29% соответственно.
TMF
-1.48%
-5.10%
-19.17%
-25.75%
-31.41%
-16.25%
SPY
1.96%
1.09%
8.43%
25.46%
14.30%
13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и SPY
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TMF и SPY
TMF
SPY
Сравнение TMF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и SPY
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.35% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и SPY
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и SPY
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.