PortfoliosLab logo
Сравнение TMF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMF и SPY составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности TMF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.28%
730.88%
TMF
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMF:

-0.28

SPY:

0.48

Коэф-т Сортино

TMF:

-0.11

SPY:

0.81

Коэф-т Омега

TMF:

0.99

SPY:

1.12

Коэф-т Кальмара

TMF:

-0.13

SPY:

0.51

Коэф-т Мартина

TMF:

-0.51

SPY:

2.13

Индекс Язвы

TMF:

23.12%

SPY:

4.46%

Дневная вол-ть

TMF:

42.63%

SPY:

20.00%

Макс. просадка

TMF:

-92.11%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TMF:

-91.68%

SPY:

-12.38%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -15.21% против 11.67% соответственно.


TMF

С начала года

-2.42%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

-17.13%

1 год

-11.25%

5 лет

-38.06%

10 лет

-15.21%

SPY

С начала года

-8.37%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-6.77%

1 год

7.24%

5 лет

15.33%

10 лет

11.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMF и SPY

TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMF: 1.09%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMF, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TMF: -0.28
SPY: 0.48
Коэффициент Сортино TMF, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMF: -0.11
SPY: 0.81
Коэффициент Омега TMF, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TMF: 0.99
SPY: 1.12
Коэффициент Кальмара TMF, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TMF: -0.13
SPY: 0.51
Коэффициент Мартина TMF, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TMF: -0.51
SPY: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.48
TMF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и SPY

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности SPY в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.34%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TMF и SPY

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.68%
-12.38%
TMF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и SPY

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 17.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.94%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.87%
14.94%
TMF
SPY