Сравнение TMF с SPY
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -18.10%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their -0.24 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TMF charges 1.01%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности TMF и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -18.10% против 15.27% соответственно.
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.99B | $36.81B | $39.78B | |
| $174.56M | $137.48M | $128.85M |
Сравнение доходности по годам TMF и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between TMF and SPY is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.24 |
The correlation between TMF and SPY shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. SPY — Ранг доходности на риск
TMF
SPY
Сравнение TMF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.71 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 11.55 | -12.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и SPY
Максимальная просадка TMF за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -55.19% | -37.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | -8.88% | -19.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -18.76% | -31.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.14% | -24.50% | -64.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.10% | -33.72% | -59.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.83% | -0.20% | -92.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -9.01% | -35.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.40% | 2.08% | +12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и SPY
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 4.10% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 10.32% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 12.88% | +14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.38% | 17.21% | +29.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.69% | 17.96% | +25.73% |
Сравнение комиссий TMF и SPY
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и SPY
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and SPY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.36%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -93.10% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs -18.10% for TMF. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs -18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 0.98% for SPY.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while SPY is S&P 500. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор