Сравнение TMF с SPY
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.87%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности TMF и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -16.87% против 15.53% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
SPY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам TMF и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.15% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between TMF and SPY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.25 |
The correlation between TMF and SPY shifts across timeframes, from -0.25 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. SPY — Ранг доходности на риск
TMF
SPY
Сравнение TMF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.67 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 11.92 | -12.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и SPY
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -55.19% | -37.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -8.88% | -17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.09% | -18.76% | -37.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -24.50% | -64.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -33.72% | -59.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.11% | -3.17% | -88.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -9.04% | -34.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 1.98% | +10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и SPY
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.87% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 9.85% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.91% | 12.50% | +15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.59% | 17.15% | +29.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.86% | 17.95% | +25.91% |
Сравнение комиссий TMF и SPY
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и SPY
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SPY в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and SPY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (6.50%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -16.87% for TMF. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.03% for SPY.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while SPY is S&P 500. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор