PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TMFSPY
Дох-ть с нач. г.-25.00%23.55%
Дох-ть за 1 год20.78%41.88%
Дох-ть за 3 года-43.79%9.84%
Дох-ть за 5 лет-29.71%15.74%
Дох-ть за 10 лет-11.70%13.19%
Коэф-т Шарпа0.443.62
Коэф-т Сортино0.914.77
Коэф-т Омега1.101.68
Коэф-т Кальмара0.214.11
Коэф-т Мартина0.9723.79
Индекс Язвы20.24%1.83%
Дневная вол-ть44.68%12.04%
Макс. просадка-92.18%-55.19%
Текущая просадка-90.19%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.3

Корреляция между TMF и SPY составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TMF и SPY

С начала года, TMF показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.55%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -11.70% против 13.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.54%
16.63%
TMF
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMF и SPY

TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TMF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMF, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TMF, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TMF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TMF, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TMF, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.97
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 23.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.79

Сравнение коэффициента Шарпа TMF и SPY

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.44
3.62
TMF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и SPY

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SPY в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
3.56%2.82%1.62%0.13%0.48%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок TMF и SPY

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-90.19%
-0.48%
TMF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и SPY

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.33%
2.67%
TMF
SPY