PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMF с SPY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TMF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMF или SPY.

Корреляция

Корреляция между TMF и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMF:

-0.45

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

TMF:

-0.42

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

TMF:

0.95

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

TMF:

-0.22

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

TMF:

-0.81

SPY:

2.93

Индекс Язвы

TMF:

24.69%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

TMF:

42.78%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

TMF:

-92.11%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TMF:

-92.07%

SPY:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -14.07% против 12.66% соответственно.

TMF

С начала года

-7.03%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

-16.99%

1 год

-19.28%

5 лет

-37.80%

10 лет

-14.07%

SPY

С начала года

0.43%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-1.06%

1 год

14.09%

5 лет

17.31%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TMF и SPY

TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и SPY

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.56%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TMF и SPY

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и SPY

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...