Сравнение TMF с SPY
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -17.84%/yr vs 15.17%/yr for SPY. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности TMF и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.28%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -17.84% против 15.17% соответственно.
TMF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.05%
- 6 месяцев
- -13.00%
- С начала года
- -9.97%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -33.43%
- 10 лет*
- -17.84%
SPY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 9.92%
- С начала года
- 11.28%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам TMF и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -9.97% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.28% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between TMF and SPY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.25 |
The correlation between TMF and SPY shifts across timeframes, from -0.25 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. SPY — Ранг доходности на риск
TMF
SPY
Сравнение TMF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.56 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 11.17 | -11.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и SPY
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -55.19% | -37.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -8.88% | -17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.14% | -18.76% | -36.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -24.50% | -64.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -33.72% | -59.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.55% | -0.37% | -92.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.93% | -9.02% | -34.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 2.04% | +10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и SPY
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 3.94% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 10.01% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 12.58% | +14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.49% | 17.17% | +29.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.71% | 17.93% | +25.78% |
Сравнение комиссий TMF и SPY
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и SPY
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and SPY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.49%) compared to SPY (3.94%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.17% vs -17.84% for TMF. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.17% return vs -17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 1.00% for SPY.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while SPY is S&P 500. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор