Сравнение TMF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TMF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMF или SPY.
Основные характеристики
| TMF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -30.09% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | -46.69% | 23.55% |
| Дох-ть за 3 года | -41.54% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | -25.29% | 13.05% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.68% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | -0.87 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 49.31% | 11.63% |
| Макс. просадка | -92.18% | -55.19% |
| Current Drawdown | -90.85% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между TMF и SPY составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TMF и SPY
С начала года, TMF показывает доходность -30.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.68% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и SPY
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и SPY
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.00% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и SPY
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и SPY
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.