PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с NVDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TQQQ is passively managed, while NVDL is actively managed. Over the past 3 years, TQQQ returned 68.49%/yr vs 113.21%/yr for NVDL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQQQ charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 61.91%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью 24.36%.

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%

NVDL

1 день
3.68%
1 месяц
21.13%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.69%
1 год
90.12%
3 года*
113.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и NVDL

2026 (YTD)2025202420232022
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-22.12%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		24.36%32.57%344.58%432.18%-28.32%

Correlation

The correlation between TQQQ and NVDL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.72

The correlation between TQQQ and NVDL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TQQQ и NVDL

Секторы
TQQQ
NVDL

Технологии

53.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
0.0%

Здравоохранение

4.2%
0.0%

Промышленность

2.8%
0.0%

Коммунальные услуги

1.4%
0.0%

Сырьевые материалы

1.1%
0.0%

Энергетика

0.6%
0.0%

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Технологии

TQQQ
53.8%
NVDL
100.0%

Коммуникационные услуги

TQQQ
15.8%
NVDL
0.0%

Потребительский циклический сектор

TQQQ
12.3%
NVDL
0.0%

Потребительский защитный сектор

TQQQ
7.7%
NVDL
0.0%

Здравоохранение

TQQQ
4.2%
NVDL
0.0%

Промышленность

TQQQ
2.8%
NVDL
0.0%

Коммунальные услуги

TQQQ
1.4%
NVDL
0.0%

Сырьевые материалы

TQQQ
1.1%
NVDL
0.0%

Энергетика

TQQQ
0.6%
NVDL
0.0%

Финансовые услуги

TQQQ
0.2%
NVDL
0.0%

Недвижимость

TQQQ
0.1%
NVDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с FNGUNVDL с NVDG

Доходность на риск

TQQQ vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQQNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.33

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.95

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.15

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

4.91

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQQ vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQQNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.33

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.80

-1.06

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и NVDL

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-67.55%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-42.23%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-67.55%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-15.19%

+12.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-16.96%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

18.41%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и NVDL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) составляет 13.35%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 24.75%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

24.75%

-11.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.04%

50.90%

-14.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.60%

68.08%

-20.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.50%

90.39%

-23.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.95%

90.39%

-24.44%

Сравнение комиссий TQQQ и NVDL

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и NVDL

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and NVDL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (24.75%) compared to TQQQ (13.35%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs NVDL's -67.55%.

On 3-year performance, NVDL leads with 113.21% vs 68.49% for TQQQ. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 13.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 113.21% return vs 68.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for NVDL.

They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 1.05% for NVDL.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор