PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с NQ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TQQQ с NQ=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQQQ и NQ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-17.68%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		-4.86%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность -17.68%, что значительно ниже, чем у NQ=F с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции NQ=F по среднегодовой доходности: 35.51% против 18.33% соответственно.

TQQQ

1 день
0.23%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-17.68%
6 месяцев
-18.09%
1 год
45.61%
3 года*
47.33%
5 лет*
13.60%
10 лет*
35.51%

NQ=F

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.55%
1 год
22.58%
3 года*
22.21%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с SPYNQ=F с CL=FNQ=F с FNGS

Доходность на риск

TQQQ vs. NQ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQQNQ=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.98

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.55

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.35

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

8.67

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQQ vs. NQ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа NQ=F равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQQNQ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.98

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.56

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.90

-0.26

Корреляция

Корреляция между TQQQ и NQ=F составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и NQ=F

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и NQ=F.

Загрузка...

Показатели просадок

TQQQNQ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-35.28%

-46.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-11.89%

-25.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-35.28%

-46.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

-35.28%

-46.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.92%

-7.78%

-20.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.67%

-5.15%

-13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.26%

3.22%

+9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и NQ=F

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQQQNQ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.09%

6.01%

+13.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.47%

12.59%

+25.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.32%

22.18%

+45.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.51%

22.47%

+44.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.81%

22.24%

+43.57%