PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с NQ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TQQQ с NQ=F

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) is an asset. Over the past 10 years, TQQQ returned 42.84%/yr vs 20.98%/yr for NQ=F. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 38.79%, что значительно выше, чем у NQ=F с доходностью 19.42%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции NQ=F по среднегодовой доходности: 42.84% против 20.98% соответственно.

TQQQ

1 день
-14.28%
1 месяц
2.07%
С начала года
38.79%
6 месяцев
30.51%
1 год
103.91%
3 года*
60.11%
5 лет*
24.09%
10 лет*
42.84%

NQ=F

1 день
-0.76%
1 месяц
5.86%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.14%
1 год
40.85%
3 года*
27.73%
5 лет*
17.17%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и NQ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		38.79%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		19.42%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%

Correlation

The correlation between TQQQ and NQ=F is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.98

The correlation between TQQQ and NQ=F has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с SPYNQ=F с CL=FNQ=F с FNGS

Доходность на риск

TQQQ vs. NQ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQQNQ=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.44

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.26

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.20

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

11.68

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQQ vs. NQ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQ=F равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQQNQ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.44

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.94

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.97

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и NQ=F

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и NQ=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQNQ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-35.28%

-46.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-11.89%

-25.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-23.05%

-34.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-35.28%

-46.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

-35.28%

-46.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.25%

-1.02%

-15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-5.11%

-13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

3.31%

+8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и NQ=F

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 20.42% по сравнению с E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQNQ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.42%

4.05%

+16.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.33%

11.89%

+27.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.81%

15.61%

+34.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.79%

22.43%

+44.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.11%

22.28%

+43.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TQQQ and NQ=F move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQQQ has higher volatility (20.42%) compared to NQ=F (4.05%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs NQ=F's -35.28%.

NQ=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и NQ=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор