PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NQ=F с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NQ=F и FNGS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.94%
289.03%
NQ=F
FNGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NQ=F:

0.04

FNGS:

0.41

Коэф-т Сортино

NQ=F:

0.23

FNGS:

0.77

Коэф-т Омега

NQ=F:

1.03

FNGS:

1.10

Коэф-т Кальмара

NQ=F:

0.04

FNGS:

0.49

Коэф-т Мартина

NQ=F:

0.15

FNGS:

1.52

Индекс Язвы

NQ=F:

6.41%

FNGS:

8.57%

Дневная вол-ть

NQ=F:

24.48%

FNGS:

31.72%

Макс. просадка

NQ=F:

-35.28%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

NQ=F:

-17.18%

FNGS:

-21.59%

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность -13.19%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -16.16%.


NQ=F

С начала года

-13.19%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

-9.53%

1 год

4.36%

5 лет

15.43%

10 лет

15.16%

FNGS

С начала года

-16.16%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-4.90%

1 год

13.93%

5 лет

25.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NQ=F и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NQ=F
Ранг риск-скорректированной доходности NQ=F, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NQ=F c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NQ=F, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
NQ=F: 0.04
FNGS: 0.30
Коэффициент Сортино NQ=F, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
NQ=F: 0.23
FNGS: 0.63
Коэффициент Омега NQ=F, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
NQ=F: 1.03
FNGS: 1.08
Коэффициент Кальмара NQ=F, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NQ=F: 0.04
FNGS: 0.35
Коэффициент Мартина NQ=F, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NQ=F: 0.15
FNGS: 1.09

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.30
NQ=F
FNGS

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и FNGS

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.18%
-21.59%
NQ=F
FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и FNGS

E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеют волатильность 16.67% и 17.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
17.43%
NQ=F
FNGS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab