Сравнение NQ=F с FNGS
NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) is an asset, while FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NQ=F и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NQ=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 30.15%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NQ=F и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQ=F E-Mini Nasdaq 100 Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.43% | -32.46% | 26.66% | 47.22% | 5.77% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 4.28% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.10% |
Correlation
The correlation between NQ=F and FNGS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between NQ=F and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQ=F vs. FNGS — Ранг доходности на риск
NQ=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FNGS
Сравнение NQ=F c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NQ=F | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NQ=F и FNGS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQ=F | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -48.98% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -11.75% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.84% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NQ=F и FNGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQ=F | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 22.60% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 30.25% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 31.22% | — |
Часто задаваемые вопросы
NQ=F and FNGS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NQ=F и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор