PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NQ=F с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение NQ=F с FNGS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NQ=F или FNGS.

Корреляция

Корреляция между NQ=F и FNGS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NQ=F:

0.40

FNGS:

0.80

Коэф-т Сортино

NQ=F:

0.64

FNGS:

1.22

Коэф-т Омега

NQ=F:

1.09

FNGS:

1.16

Коэф-т Кальмара

NQ=F:

0.37

FNGS:

0.91

Коэф-т Мартина

NQ=F:

1.17

FNGS:

2.64

Индекс Язвы

NQ=F:

7.10%

FNGS:

9.20%

Дневная вол-ть

NQ=F:

24.80%

FNGS:

32.13%

Макс. просадка

NQ=F:

-35.28%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

NQ=F:

-9.46%

FNGS:

-10.48%

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью -4.29%.

NQ=F

С начала года

-5.09%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

-5.11%

1 год

10.61%

5 лет

16.42%

10 лет

16.15%

FNGS

С начала года

-4.29%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

2.01%

1 год

25.57%

5 лет

27.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NQ=F и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NQ=F
Ранг риск-скорректированной доходности NQ=F, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NQ=F c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и FNGS

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и FNGS

Загрузка...