PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NQ=F с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NQ=F и FNGS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.42%
15.61%
NQ=F
FNGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NQ=F:

0.63

FNGS:

1.00

Коэф-т Сортино

NQ=F:

0.96

FNGS:

1.42

Коэф-т Омега

NQ=F:

1.13

FNGS:

1.18

Коэф-т Кальмара

NQ=F:

0.82

FNGS:

1.46

Коэф-т Мартина

NQ=F:

2.69

FNGS:

4.54

Индекс Язвы

NQ=F:

4.30%

FNGS:

5.75%

Дневная вол-ть

NQ=F:

18.15%

FNGS:

25.98%

Макс. просадка

NQ=F:

-35.28%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

NQ=F:

-7.24%

FNGS:

-10.88%

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -4.71%.


NQ=F

С начала года

-2.77%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

6.42%

1 год

15.20%

5 лет

19.15%

10 лет

16.28%

FNGS

С начала года

-4.71%

1 месяц

-9.17%

6 месяцев

15.61%

1 год

26.67%

5 лет

30.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NQ=F и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NQ=F
Ранг риск-скорректированной доходности NQ=F, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NQ=F c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NQ=F, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.500.631.03
Коэффициент Сортино NQ=F, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.000.961.45
Коэффициент Омега NQ=F, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.131.20
Коэффициент Кальмара NQ=F, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.821.46
Коэффициент Мартина NQ=F, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.694.41
NQ=F
FNGS

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.63
1.03
NQ=F
FNGS

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и FNGS

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.24%
-10.88%
NQ=F
FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и FNGS

Текущая волатильность для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) составляет 4.86%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.86%
6.99%
NQ=F
FNGS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab