PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NQ=F с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NQ=F и FNGS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
14.27%
27.27%
NQ=F
FNGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NQ=F:

1.38

FNGS:

2.02

Коэф-т Сортино

NQ=F:

1.93

FNGS:

2.58

Коэф-т Омега

NQ=F:

1.26

FNGS:

1.34

Коэф-т Кальмара

NQ=F:

1.78

FNGS:

2.95

Коэф-т Мартина

NQ=F:

5.89

FNGS:

9.34

Индекс Язвы

NQ=F:

4.24%

FNGS:

5.62%

Дневная вол-ть

NQ=F:

17.93%

FNGS:

25.97%

Макс. просадка

NQ=F:

-35.28%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

NQ=F:

-0.90%

FNGS:

-0.87%

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 4.72%.


NQ=F

С начала года

3.23%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

14.27%

1 год

25.01%

5 лет

19.04%

10 лет

17.94%

FNGS

С начала года

4.72%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

27.27%

1 год

50.89%

5 лет

33.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NQ=F и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NQ=F
Ранг риск-скорректированной доходности NQ=F, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NQ=F c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NQ=F, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.001.381.81
Коэффициент Сортино NQ=F, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.503.001.932.34
Коэффициент Омега NQ=F, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.261.32
Коэффициент Кальмара NQ=F, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.782.53
Коэффициент Мартина NQ=F, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.005.897.83
NQ=F
FNGS

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.38
1.81
NQ=F
FNGS

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и FNGS

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.90%
-0.87%
NQ=F
FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и FNGS

Текущая волатильность для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) составляет 5.04%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.04%
6.53%
NQ=F
FNGS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab