PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NQ=F с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NQ=F и FNGS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение NQ=F с FNGS

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NQ=F или FNGS.

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NQ=F:

0.58

FNGS:

1.09

Коэф-т Сортино

NQ=F:

1.00

FNGS:

1.49

Коэф-т Омега

NQ=F:

1.14

FNGS:

1.19

Коэф-т Кальмара

NQ=F:

0.66

FNGS:

1.18

Коэф-т Мартина

NQ=F:

2.06

FNGS:

3.42

Индекс Язвы

NQ=F:

7.39%

FNGS:

9.24%

Дневная вол-ть

NQ=F:

25.53%

FNGS:

32.59%

Макс. просадка

NQ=F:

-35.28%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

NQ=F:

-4.42%

FNGS:

-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 5.37%.

NQ=F

С начала года

0.90%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

0.94%

1 год

15.21%

3 года

19.50%

5 лет

17.34%

10 лет

16.93%

FNGS

С начала года

5.37%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

11.02%

1 год

35.33%

3 года

38.56%

5 лет

28.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Mini Nasdaq 100 Futures

MicroSectors FANG+ ETN

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NQ=F и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NQ=F
Ранг риск-скорректированной доходности NQ=F, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NQ=F c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и FNGS

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и FNGS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и FNGS

Текущая волатильность для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) составляет 5.38%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...