Сравнение NQ=F с FNGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).
FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NQ=F и FNGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NQ=F и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQ=F E-Mini Nasdaq 100 Futures | -4.86% | 19.93% | 24.69% | 54.45% | -32.46% | 26.66% | 47.22% | 5.89% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -10.45% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.91% |
Доходность по периодам
С начала года, NQ=F показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -10.45%.
NQ=F
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 18.33%
FNGS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -12.76%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 31.71%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQ=F vs. FNGS — Ранг доходности на риск
NQ=F
FNGS
Сравнение NQ=F c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NQ=F | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.74 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.27 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.92 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 2.76 | +5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQ=F | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.74 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между NQ=F и FNGS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок NQ=F и FNGS
Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и FNGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NQ=F | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -48.98% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -22.93% | +11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -48.98% | +13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -17.51% | +9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -11.03% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 7.60% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQ=F и FNGS
Текущая волатильность для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) составляет 6.01%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NQ=F | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 8.44% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 15.82% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 27.02% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 29.96% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 31.33% | -9.09% |