PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с NDAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с NDAQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TQQQ returned 46.45%/yr vs 16.09%/yr for NDAQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 42.40%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -19.51%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции NDAQ по среднегодовой доходности: 46.45% против 16.09% соответственно.

TQQQ

1 день
2.25%
1 месяц
-8.54%
С начала года
42.40%
6 месяцев
35.61%
1 год
91.80%
3 года*
60.52%
5 лет*
21.71%
10 лет*
46.45%

NDAQ

1 день
-4.85%
1 месяц
-14.25%
С начала года
-19.51%
6 месяцев
-20.75%
1 год
-10.70%
3 года*
17.72%
5 лет*
6.97%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и NDAQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		42.40%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-19.51%27.19%34.85%-3.66%-11.19%60.13%25.99%33.88%8.21%16.76%

Correlation

The correlation between TQQQ and NDAQ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.54

Over the past year, the correlation between TQQQ and NDAQ has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

Nasdaq, Inc.

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL
Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с QQQNDAQ с ICENDAQ с IOONDAQ с VOONDAQ с CBOENDAQ с MSCINDAQ с SPY

Доходность на риск

TQQQ vs. NDAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQQNDAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.41

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-0.38

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.95

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.48

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

-1.08

+8.97

TQQQ vs. NDAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа NDAQ равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и NDAQ

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и NDAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQNDAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-68.48%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-22.58%

-14.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-22.58%

-35.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-32.84%

-48.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

-38.31%

-43.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-22.58%

+8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-23.79%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

9.97%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и NDAQ

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 26.81% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQNDAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.81%

11.40%

+15.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.27%

22.42%

+20.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.22%

26.11%

+27.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.42%

24.27%

+43.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.30%

24.41%

+41.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и NDAQ

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности NDAQ в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.44%1.08%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.27%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and NDAQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (26.81%) compared to NDAQ (11.40%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs NDAQ's -68.48%.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и NDAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор