Сравнение NDAQ с MSCI
NDAQ (Nasdaq, Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NDAQ returned 16.67%/yr vs 22.08%/yr for MSCI. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NDAQ и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAQ показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции NDAQ уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 16.67% против 22.08% соответственно.
NDAQ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 11.95%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 14.07%
MSCI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.87%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 22.08%
- Всё время*
- 19.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | $437.28M | $428.35M | $421.90M |
NDAQ Nasdaq, Inc. | $368.48M | $369.14M | $354.79M |
Сравнение доходности по годам NDAQ и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | -1.99% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
MSCI MSCI Inc. | 0.43% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between NDAQ and MSCI is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.53 |
The correlation between NDAQ and MSCI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NDAQ:
$52.86B
MSCI:
$41.57B
NDAQ:
$3.43
MSCI:
$18.04
NDAQ:
27.57
MSCI:
31.70
NDAQ:
2.65
MSCI:
1.96
NDAQ:
6.23
MSCI:
12.91
NDAQ:
$8.71B
MSCI:
$3.33B
NDAQ:
$5.17B
MSCI:
$2.77B
NDAQ:
$3.19B
MSCI:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAQ vs. MSCI — Ранг доходности на риск
NDAQ
MSCI
Сравнение NDAQ c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDAQ | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.22 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 0.53 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDAQ и MSCI
Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAQ | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -69.06% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -18.07% | -5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -25.99% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -43.74% | +10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -43.74% | +5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -11.18% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.74% | -13.04% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.76% | 7.53% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAQ и MSCI
Текущая волатильность для Nasdaq, Inc. (NDAQ) составляет 8.52%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAQ | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 13.11% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 23.56% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 30.36% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 31.35% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 31.46% | -6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAQ и MSCI
Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности MSCI в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.35% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.18% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDAQ и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nasdaq, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDAQ и MSCI
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 717.10M при выручке в 867.00M, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 877.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 487.50M при выручке в 867.00M, что соответствует операционной рентабельности 56.2%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 507.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 867.00M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
NDAQ and MSCI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (13.11%) compared to NDAQ (8.52%). In terms of maximum drawdown, NDAQ dropped -68.48% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDAQ и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор