Сравнение NDAQ с MSCI
NDAQ (Nasdaq, Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NDAQ returned 16.50%/yr vs 24.30%/yr for MSCI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NDAQ и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAQ показывает доходность -14.50%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции NDAQ уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 16.50% против 24.30% соответственно.
NDAQ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -14.50%
- 6 месяцев
- -15.27%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 16.50%
MSCI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 24.30%
Сравнение доходности по годам NDAQ и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | -14.50% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
MSCI MSCI Inc. | 2.12% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between NDAQ and MSCI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.53 |
The correlation between NDAQ and MSCI shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NDAQ:
$47.16B
MSCI:
$42.68B
NDAQ:
$3.32
MSCI:
$17.28
NDAQ:
24.86
MSCI:
33.65
NDAQ:
2.39
MSCI:
2.08
NDAQ:
5.75
MSCI:
13.71
NDAQ:
$8.27B
MSCI:
$3.24B
NDAQ:
$4.53B
MSCI:
$2.68B
NDAQ:
$3.11B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAQ vs. MSCI — Ранг доходности на риск
NDAQ
MSCI
Сравнение NDAQ c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDAQ | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.35 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 0.89 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDAQ и MSCI
Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAQ | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -69.06% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.76% | -18.07% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | -25.99% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -43.74% | +10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -43.74% | +5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.76% | -9.68% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.80% | -13.07% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 7.03% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAQ и MSCI
Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAQ | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 8.23% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.01% | 21.10% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 28.85% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.17% | 30.74% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 31.18% | -6.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAQ и MSCI
Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности MSCI в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.32% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.36% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDAQ и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nasdaq, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDAQ и MSCI
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
NDAQ and MSCI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDAQ has higher volatility (10.54%) compared to MSCI (8.23%). In terms of maximum drawdown, NDAQ dropped -68.48% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDAQ и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор