PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NDAQ с MSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NDAQ с MSCI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nasdaq, Inc. (NDAQ) и MSCI Inc. (MSCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDAQ или MSCI.

Корреляция

Корреляция между NDAQ и MSCI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NDAQ и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq, Inc. (NDAQ) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
576.87%
2,183.57%
NDAQ
MSCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDAQ:

1.00

MSCI:

0.15

Коэф-т Сортино

NDAQ:

1.47

MSCI:

0.38

Коэф-т Омега

NDAQ:

1.21

MSCI:

1.06

Коэф-т Кальмара

NDAQ:

1.16

MSCI:

0.13

Коэф-т Мартина

NDAQ:

4.36

MSCI:

0.65

Индекс Язвы

NDAQ:

5.46%

MSCI:

6.52%

Дневная вол-ть

NDAQ:

23.96%

MSCI:

25.58%

Макс. просадка

NDAQ:

-68.48%

MSCI:

-69.06%

Текущая просадка

NDAQ:

-10.47%

MSCI:

-18.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NDAQ:

$42.27B

MSCI:

$41.79B

EPS

NDAQ:

$1.96

MSCI:

$14.40

Коэффициент P/E

NDAQ:

37.50

MSCI:

37.04

Коэффициент PEG

NDAQ:

1.48

MSCI:

2.44

Коэффициент P/S

NDAQ:

5.71

MSCI:

14.30

Коэффициент P/B

NDAQ:

3.74

MSCI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NDAQ:

$5.72B

MSCI:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

NDAQ:

$2.55B

MSCI:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

NDAQ:

$1.98B

MSCI:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, NDAQ показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -11.29%. За последние 10 лет акции NDAQ уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 18.60% против 25.18% соответственно.

NDAQ

С начала года

-3.00%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-0.04%

1 год

23.20%

5 лет

17.96%

10 лет

18.60%

MSCI

С начала года

-11.29%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-9.58%

1 год

15.56%

5 лет

11.41%

10 лет

25.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDAQ и MSCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NDAQ
Ранг риск-скорректированной доходности NDAQ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDAQ c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NDAQ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NDAQ: 1.00
MSCI: 0.15
Коэффициент Сортино NDAQ, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NDAQ: 1.47
MSCI: 0.38
Коэффициент Омега NDAQ, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NDAQ: 1.21
MSCI: 1.06
Коэффициент Кальмара NDAQ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NDAQ: 1.16
MSCI: 0.13
Коэффициент Мартина NDAQ, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NDAQ: 4.36
MSCI: 0.65

Показатель коэффициента Шарпа NDAQ на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDAQ и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.15
NDAQ
MSCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAQ и MSCI

Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности MSCI в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.28%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%
MSCI
MSCI Inc.		1.24%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%

Просадки

Сравнение просадок NDAQ и MSCI

Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.47%
-18.60%
NDAQ
MSCI

Волатильность

Сравнение волатильности NDAQ и MSCI

Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
14.18%
NDAQ
MSCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NDAQ и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nasdaq, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию