PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NDAQ с MSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NDAQMSCI
Дох-ть с нач. г.6.20%-12.78%
Дох-ть за 1 год16.09%8.49%
Дох-ть за 3 года5.29%2.96%
Дох-ть за 5 лет17.24%18.66%
Дох-ть за 10 лет19.61%28.99%
Коэф-т Шарпа0.650.28
Дневная вол-ть22.84%28.29%
Макс. просадка-68.48%-69.06%
Current Drawdown-10.09%-25.42%

Фундаментальные показатели


NDAQMSCI
Рыночная капитализация$36.18B$40.03B
Прибыль на акцию$1.87$14.65
Цена/прибыль33.5634.49
PEG коэффициент1.983.29
Выручка (12 мес.)$6.21B$2.62B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.58B$1.84B
EBITDA (12 мес.)$2.26B$1.51B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NDAQ и MSCI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NDAQ и MSCI

С начала года, NDAQ показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -12.78%. За последние 10 лет акции NDAQ уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 19.61% против 28.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
449.58%
2,087.10%
NDAQ
MSCI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nasdaq, Inc.

MSCI Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NDAQ c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NDAQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDAQ, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NDAQ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NDAQ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NDAQ, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NDAQ, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.75
MSCI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSCI, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSCI, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSCI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSCI, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSCI, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.90

Сравнение коэффициента Шарпа NDAQ и MSCI

Показатель коэффициента Шарпа NDAQ на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного 0.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NDAQ и MSCI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.65
0.28
NDAQ
MSCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAQ и MSCI

Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности MSCI в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.43%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%1.31%
MSCI
MSCI Inc.
1.22%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NDAQ и MSCI

Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-10.09%
-25.42%
NDAQ
MSCI

Волатильность

Сравнение волатильности NDAQ и MSCI

Текущая волатильность для Nasdaq, Inc. (NDAQ) составляет 4.59%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.59%
6.54%
NDAQ
MSCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NDAQ и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nasdaq, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию