Сравнение TQQQ с MAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).
TQQQ и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TQQQ и MAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQQQ и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 32.94% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -23.25% | 26.16% | 81.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ показывает доходность -17.87%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -23.25%.
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
MAGX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -21.67%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQQQ и MAGX
И TQQQ, и MAGX имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
TQQQ vs. MAGX — Ранг доходности на риск
TQQQ
MAGX
Сравнение TQQQ c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQQ | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.67 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.16 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 3.66 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQQ | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TQQQ и MAGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ и MAGX
Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности MAGX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.67% | 2.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TQQQ и MAGX
Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и MAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQQQ | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -54.19% | -27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -37.24% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.08% | -29.46% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -14.08% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 11.80% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ и MAGX
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 19.74% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 16.99%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQQQ | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.74% | 16.99% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.50% | 31.00% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.35% | 57.15% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.53% | 54.60% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.83% | 54.60% | +11.23% |