PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с MAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both Leveraged Equities funds. TQQQ is passively managed, while MAGX is actively managed. Over the past year, TQQQ returned 132.34% vs 54.93% for MAGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 61.91%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью 4.13%.

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%

MAGX

1 день
2.60%
1 месяц
5.59%
С начала года
4.13%
6 месяцев
2.18%
1 год
54.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и MAGX

2026 (YTD)20252024
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%32.94%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		4.13%26.16%81.14%

Correlation

The correlation between TQQQ and MAGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between TQQQ and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с FNGOMAGX с VGTMAGX с TECL

Доходность на риск

TQQQ vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQQMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.38

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.90

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.48

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

4.56

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQQ vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQQMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.38

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.88

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и MAGX

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-54.19%

-27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-37.24%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-5.09%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-13.77%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

12.09%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и MAGX

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

9.50%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.04%

28.92%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.60%

39.94%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.50%

53.49%

+13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.95%

53.49%

+12.46%

Сравнение комиссий TQQQ и MAGX

И TQQQ, и MAGX имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и MAGX

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MAGX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		1.97%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and MAGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to MAGX (9.50%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, TQQQ leads with 132.34% vs 54.93% for MAGX. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 132.34% return vs 54.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ and MAGX have the same expense ratio: 0.95% per year.

MAGX has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.37% for TQQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Roundhill.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор