PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAGX с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MAGXTECL
Дневная вол-ть50.43%64.63%
Макс. просадка-34.50%-77.96%
Текущая просадка0.00%-12.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MAGX и TECL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MAGX и TECL

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
64.87%
23.82%
MAGX
TECL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAGX и TECL

MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.


TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии MAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MAGX c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGX
Коэффициент Шарпа
Нет данных
TECL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECL, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECL, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECL, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECL, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECL, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.57

Сравнение коэффициента Шарпа MAGX и TECL


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и TECL

MAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.


TTM2023202220212020201920182017
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.28%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и TECL

Максимальная просадка MAGX за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-12.01%
MAGX
TECL

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и TECL

Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 15.62%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 18.76%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.62%
18.76%
MAGX
TECL