Сравнение TQQQ с GBTC
TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TQQQ returned 46.45%/yr vs 44.37%/yr for GBTC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TQQQ charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ показывает доходность 42.40%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -32.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TQQQ имеют среднегодовую доходность 46.45%, а акции GBTC немного отстают с 44.37%.
TQQQ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 42.40%
- 6 месяцев
- 35.61%
- 1 год
- 91.80%
- 3 года*
- 60.52%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 46.45%
GBTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 44.37%
Сравнение доходности по годам TQQQ и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 42.40% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.86% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Correlation
The correlation between TQQQ and GBTC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.26 |
Over the past year, TQQQ and GBTC have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQQ vs. GBTC — Ранг доходности на риск
TQQQ
GBTC
Сравнение TQQQ c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQQ | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.86 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | -1.48 | +9.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQQ и GBTC
Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQQ | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -89.91% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -53.37% | +16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.04% | -53.37% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.66% | -85.42% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.66% | -89.91% | +8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -53.37% | +39.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -43.45% | +24.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 31.15% | -19.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ и GBTC
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 26.81% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQQ | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.81% | 13.27% | +13.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.27% | 34.52% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.22% | 44.31% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.42% | 62.02% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.30% | 81.44% | -15.14% |
Сравнение комиссий TQQQ и GBTC
TQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ и GBTC
Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.27% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TQQQ and GBTC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (26.81%) compared to GBTC (13.27%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs GBTC's -89.91%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 46.45% vs 44.37% for GBTC. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 13.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 46.45% return vs 44.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for GBTC.
TQQQ is categorized as Leveraged Equities, while GBTC is Cryptocurrency. TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 1.50% for GBTC.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQQ и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор