PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TQGM.TO с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQGM.TO с VLUE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TQGM.TO (TD Q Global Multifactor ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - TQGM.TO is a Multi-factor fund actively managed by TD, while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index. TQGM.TO is actively managed, while VLUE is passively managed. Over the past 5 years, TQGM.TO returned 13.23%/yr vs 18.70%/yr for VLUE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TQGM.TO charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности TQGM.TO и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TQGM.TO торгуется в CAD, в то время как VLUE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VLUE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TQGM.TO показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 43.00%.

TQGM.TO

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
9.36%
С начала года
14.03%
1 год
25.81%
3 года*
21.16%
5 лет*
13.23%
10 лет*
—

VLUE

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
33.43%
С начала года
43.00%
1 год
73.56%
3 года*
31.44%
5 лет*
18.70%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQGM.TO и VLUE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		14.03%20.97%25.26%8.13%-4.74%12.19%0.64%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		42.87%26.61%16.33%11.55%-8.73%28.87%-2.60%1.46%

Correlation

The correlation between TQGM.TO and VLUE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2019 г.

0.34

Over the past year, TQGM.TO and VLUE have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TQGM.TO и VLUE

Секторы
TQGM.TO
VLUE

Технологии

19.6%
40.2%

Финансовые услуги

16.3%
11.2%

Промышленность

14.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.9%

Энергетика

5.2%
3.3%

Здравоохранение

4.0%
8.2%

Сырьевые материалы

2.4%
1.3%

Коммунальные услуги

1.1%
2.1%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

TQGM.TO
19.6%
VLUE
40.2%

Финансовые услуги

TQGM.TO
16.3%
VLUE
11.2%

Промышленность

TQGM.TO
14.8%
VLUE
8.3%

Потребительский циклический сектор

TQGM.TO
12.5%
VLUE
10.1%

Потребительский защитный сектор

TQGM.TO
10.1%
VLUE
4.4%

Коммуникационные услуги

TQGM.TO
8.1%
VLUE
8.9%

Энергетика

TQGM.TO
5.2%
VLUE
3.3%

Здравоохранение

TQGM.TO
4.0%
VLUE
8.2%

Сырьевые материалы

TQGM.TO
2.4%
VLUE
1.3%

Коммунальные услуги

TQGM.TO
1.1%
VLUE
2.1%

Недвижимость

TQGM.TO
0.1%
VLUE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Global Multifactor ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с TQGM.TO:
TQGM.TO с TINF.TOTQGM.TO с IS.TOTQGM.TO с TQCD.TOTQGM.TO с ZMI.TOTQGM.TO с TBAL.TOTQGM.TO с HURA.TOTQGM.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с VTVVLUE с QVALVLUE с SCHV

Доходность на риск

TQGM.TO vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGM.TO
Ранг доходности на риск TQGM.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGM.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGM.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGM.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGM.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGM.TO c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQGM.TOVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.62

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.76

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.61

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

8.42

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

31.13

-15.12

TQGM.TO vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGM.TO на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGM.TO и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQGM.TO и VLUE

Максимальная просадка TQGM.TO за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки VLUE в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGM.TO и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQGM.TOVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.34%

-34.15%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.78%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.38%

-17.03%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-20.58%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-8.78%

+7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-4.87%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.37%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGM.TO и VLUE

Текущая волатильность для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) составляет 2.46%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что TQGM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQGM.TOVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

8.59%

-6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

17.65%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

20.45%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.85%

19.18%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.37%

20.87%

-8.50%

Сравнение комиссий TQGM.TO и VLUE

TQGM.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGM.TO и VLUE

Дивидендная доходность TQGM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VLUE в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		1.20%1.36%2.18%2.67%2.82%2.40%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.48%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

TQGM.TO and VLUE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for TQGM.TO.

TQGM.TO is categorized as Multi-factor, while VLUE is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.45% for TQGM.TO and 0.15% for VLUE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQGM.TO и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор