PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQGM.TO с TBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQGM.TO с TBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO).

TQGM.TO и TBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQGM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TQGM.TO и TBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQGM.TO и TBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		3.89%20.97%25.26%8.13%-4.74%12.19%3.07%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, TQGM.TO показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у TBAL.TO с доходностью 0.85%.

TQGM.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-1.76%
С начала года
3.89%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.45%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.87%
10 лет*
—

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Global Multifactor ETF

TD Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с TQGM.TO:
TQGM.TO с IS.TOTQGM.TO с ZMI.TOTQGM.TO с HURA.TOTQGM.TO с TCSH.TOTQGM.TO с TTP.TOTQGM.TO с TGRO.TOTQGM.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с VCNS.TOTBAL.TO с HDIV.TO

Сравнение комиссий TQGM.TO и TBAL.TO

TQGM.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TBAL.TO в 0.15%.

TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TQGM.TO vs. TBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGM.TO
Ранг доходности на риск TQGM.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGM.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGM.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGM.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGM.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGM.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGM.TO c TBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQGM.TOTBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.41

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.95

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.88

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

7.69

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQGM.TO vs. TBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGM.TO на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBAL.TO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGM.TO и TBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQGM.TOTBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.41

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.93

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.98

-0.17

Корреляция

Корреляция между TQGM.TO и TBAL.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGM.TO и TBAL.TO

Дивидендная доходность TQGM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности TBAL.TO в 2.49%

TTM202520242023202220212020
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		1.31%1.36%2.18%2.67%2.82%2.40%2.17%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%

Просадки

Сравнение просадок TQGM.TO и TBAL.TO

Максимальная просадка TQGM.TO за все время составила -24.34%, что больше максимальной просадки TBAL.TO в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGM.TO и TBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQGM.TOTBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.34%

-17.34%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-7.17%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-17.34%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-3.33%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.62%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.76%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGM.TO и TBAL.TO

TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TQGM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQGM.TOTBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.95%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

6.14%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

9.63%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

9.02%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

8.96%

+3.48%