PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQGM.TO с TINF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQGM.TO с TINF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQGM.TO (TD Q Global Multifactor ETF) and TINF.TO (TD Active Global Infrastructure Equity ETF) are both exchange-traded funds - TQGM.TO is a Multi-factor fund actively managed by TD, while TINF.TO is a Global Equities fund actively managed by TD. Both are actively managed. Over the past 5 years, TQGM.TO returned 13.72%/yr vs 12.95%/yr for TINF.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TQGM.TO charges 0.45%/yr vs 0.73%/yr for TINF.TO.

Доходность

Сравнение доходности TQGM.TO и TINF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQGM.TO показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у TINF.TO с доходностью 10.77%.

TQGM.TO

1 день
-0.37%
1 месяц
5.33%
С начала года
13.20%
6 месяцев
12.14%
1 год
28.39%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

TINF.TO

1 день
0.82%
1 месяц
-0.46%
С начала года
10.77%
6 месяцев
9.47%
1 год
16.43%
3 года*
17.09%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQGM.TO и TINF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		13.20%20.97%25.26%8.13%-4.74%12.19%7.53%
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		10.77%14.91%22.73%4.63%3.82%9.89%5.19%

Correlation

The correlation between TQGM.TO and TINF.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.38

The correlation between TQGM.TO and TINF.TO shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TQGM.TO и TINF.TO

Секторы
TQGM.TO
TINF.TO

Технологии

20.3%

-

Промышленность

16.1%
33.4%

Потребительский циклический сектор

13.8%

-

Финансовые услуги

12.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

12.4%

-

Потребительский защитный сектор

10.9%

-

Энергетика

7.0%
22.6%

Здравоохранение

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.1%
44.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TQGM.TO
20.3%
TINF.TO

-

Промышленность

TQGM.TO
16.1%
TINF.TO
33.4%

Потребительский циклический сектор

TQGM.TO
13.8%
TINF.TO

-

Финансовые услуги

TQGM.TO
12.8%
TINF.TO
1.8%

Коммуникационные услуги

TQGM.TO
12.4%
TINF.TO

-

Потребительский защитный сектор

TQGM.TO
10.9%
TINF.TO

-

Энергетика

TQGM.TO
7.0%
TINF.TO
22.6%

Здравоохранение

TQGM.TO
3.3%
TINF.TO

-

Сырьевые материалы

TQGM.TO
2.4%
TINF.TO

-

Коммунальные услуги

TQGM.TO
1.1%
TINF.TO
44.0%

Недвижимость

TQGM.TO
0.1%
TINF.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Global Multifactor ETF

TD Active Global Infrastructure Equity ETF

Часто сравнивают с TQGM.TO:
TQGM.TO с IS.TOTQGM.TO с ZMI.TOTQGM.TO с TQCD.TOTQGM.TO с TBAL.TOTQGM.TO с HURA.TOTQGM.TO с TCSH.TOTQGM.TO с TGRO.TO
Часто сравнивают с TINF.TO:
TINF.TO с ZGI.TOTINF.TO с XETM.TOTINF.TO с HPR.TOTINF.TO с VEQT.TOTINF.TO с TGRO.TOTINF.TO с MEQT.TOTINF.TO с FCIN.NEO

Доходность на риск

TQGM.TO vs. TINF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGM.TO
Ранг доходности на риск TQGM.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGM.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGM.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGM.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGM.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGM.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TINF.TO
Ранг доходности на риск TINF.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINF.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINF.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINF.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINF.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINF.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGM.TO c TINF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQGM.TOTINF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.59

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.15

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

3.28

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.84

8.35

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQGM.TO vs. TINF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGM.TO на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа TINF.TO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGM.TO и TINF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQGM.TOTINF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.59

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

1.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.99

-0.09

Просадки

Сравнение просадок TQGM.TO и TINF.TO

Максимальная просадка TQGM.TO за все время составила -24.34%, что больше максимальной просадки TINF.TO в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGM.TO и TINF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQGM.TOTINF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.34%

-13.48%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-5.03%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.38%

-10.23%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-13.48%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.89%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-2.43%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.97%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGM.TO и TINF.TO

Текущая волатильность для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) составляет 2.78%, в то время как у TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что TQGM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQGM.TOTINF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.87%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

8.81%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

10.41%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

11.83%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

12.02%

+0.38%

Сравнение комиссий TQGM.TO и TINF.TO

TQGM.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TINF.TO в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGM.TO и TINF.TO

Дивидендная доходность TQGM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности TINF.TO в 2.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		2.63%2.89%2.85%3.39%2.97%2.28%0.99%
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		1.21%1.36%2.18%2.67%2.82%2.40%2.17%

Часто задаваемые вопросы

TQGM.TO and TINF.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TQGM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TQGM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.73% for TINF.TO.

TQGM.TO is categorized as Multi-factor, while TINF.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.45% for TQGM.TO and 0.73% for TINF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQGM.TO и TINF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор