PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQGM.TO с HURA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQGM.TO с HURA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO).

TQGM.TO и HURA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQGM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. HURA.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TQGM.TO и HURA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQGM.TO и HURA.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		3.89%20.97%25.26%8.13%-4.74%12.19%0.64%-0.00%
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		15.05%43.18%3.05%61.03%-4.56%71.05%65.97%-3.93%

Доходность по периодам

С начала года, TQGM.TO показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у HURA.TO с доходностью 15.05%.

TQGM.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-1.76%
С начала года
3.89%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.45%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.87%
10 лет*
—

HURA.TO

1 день
2.98%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.05%
6 месяцев
2.29%
1 год
112.57%
3 года*
39.31%
5 лет*
28.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Global Multifactor ETF

Global X Uranium Index ETF

Часто сравнивают с TQGM.TO:
TQGM.TO с IS.TOTQGM.TO с ZMI.TOTQGM.TO с TBAL.TOTQGM.TO с TCSH.TOTQGM.TO с TGRO.TOTQGM.TO с TTP.TOTQGM.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с NUKZHURA.TO с U-U.TOHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с XETM.TOHURA.TO с AGF-B.TOHURA.TO с XGD.TO

Сравнение комиссий TQGM.TO и HURA.TO

TQGM.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HURA.TO в 0.98%.

HURA.TO
Global X Uranium Index ETF
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF

Доходность на риск

TQGM.TO vs. HURA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGM.TO
Ранг доходности на риск TQGM.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGM.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGM.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGM.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGM.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGM.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGM.TO c HURA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQGM.TOHURA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.36

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.95

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.70

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

8.66

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQGM.TO vs. HURA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGM.TO на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HURA.TO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGM.TO и HURA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQGM.TOHURA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.36

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.72

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.02

Корреляция

Корреляция между TQGM.TO и HURA.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGM.TO и HURA.TO

Дивидендная доходность TQGM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности HURA.TO в 0.08%

TTM2025202420232022202120202019
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		1.31%1.36%2.18%2.67%2.82%2.40%2.17%0.00%
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%

Просадки

Сравнение просадок TQGM.TO и HURA.TO

Максимальная просадка TQGM.TO за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки HURA.TO в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGM.TO и HURA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQGM.TOHURA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.34%

-43.51%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-30.61%

+21.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-42.97%

+28.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-20.08%

+17.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-14.36%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

13.09%

-10.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGM.TO и HURA.TO

Текущая волатильность для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) составляет 4.83%, в то время как у Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что TQGM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HURA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQGM.TOHURA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

12.54%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

37.61%

-28.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

47.88%

-35.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

39.85%

-29.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

38.68%

-26.24%