PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQGM.TO с TQCD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQGM.TO с TQCD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO).

TQGM.TO и TQCD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQGM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TQGM.TO и TQCD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQGM.TO и TQCD.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		3.89%20.97%25.26%8.13%-4.74%12.19%0.64%-1.01%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%-13.24%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, TQGM.TO показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у TQCD.TO с доходностью 7.84%.

TQGM.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-1.76%
С начала года
3.89%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.45%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.87%
10 лет*
—

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Global Multifactor ETF

TD Q Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с TQGM.TO:
TQGM.TO с IS.TOTQGM.TO с ZMI.TOTQGM.TO с HURA.TOTQGM.TO с TCSH.TOTQGM.TO с TBAL.TOTQGM.TO с TTP.TOTQGM.TO с TGRO.TO
Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий TQGM.TO и TQCD.TO

TQGM.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TQCD.TO в 0.39%.

TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF

Доходность на риск

TQGM.TO vs. TQCD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGM.TO
Ранг доходности на риск TQGM.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGM.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGM.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGM.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGM.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGM.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGM.TO c TQCD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQGM.TOTQCD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.97

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

3.68

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.62

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.67

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

19.15

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQGM.TO vs. TQCD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGM.TO на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа TQCD.TO равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGM.TO и TQCD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQGM.TOTQCD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.97

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.46

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.70

+0.10

Корреляция

Корреляция между TQGM.TO и TQCD.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGM.TO и TQCD.TO

Дивидендная доходность TQGM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности TQCD.TO в 2.87%

TTM2025202420232022202120202019
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		1.31%1.36%2.18%2.67%2.82%2.40%2.17%0.00%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%

Просадки

Сравнение просадок TQGM.TO и TQCD.TO

Максимальная просадка TQGM.TO за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки TQCD.TO в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGM.TO и TQCD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQGM.TOTQCD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.34%

-46.47%

+22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-10.74%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-15.65%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.85%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-6.14%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.06%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGM.TO и TQCD.TO

TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что TQGM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQGM.TOTQCD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.30%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.42%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

12.96%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

12.25%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

19.62%

-7.18%