PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQGM.TO с IS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQGM.TO с IS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO).

TQGM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TQGM.TO и IS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQGM.TO и IS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		3.89%20.97%25.26%8.13%-4.74%10.32%
IS.TO
Infrastructure Dividend Split Corp		17.65%19.09%17.62%-11.75%-12.55%-6.80%

Доходность по периодам

С начала года, TQGM.TO показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у IS.TO с доходностью 17.65%.

TQGM.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-1.76%
С начала года
3.89%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.45%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.87%
10 лет*
—

IS.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.59%
С начала года
17.65%
6 месяцев
19.97%
1 год
39.40%
3 года*
15.16%
5 лет*
3.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Global Multifactor ETF

Infrastructure Dividend Split Corp

Часто сравнивают с TQGM.TO:
TQGM.TO с ZMI.TOTQGM.TO с HURA.TOTQGM.TO с TCSH.TOTQGM.TO с TBAL.TOTQGM.TO с TTP.TOTQGM.TO с TGRO.TOTQGM.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с IS.TO:
IS.TO с SPYIS.TO с CBYYXIS.TO с XCB.TOIS.TO с SIXY.TOIS.TO с TGED.TOIS.TO с PMM.TOIS.TO с DF.TO

Доходность на риск

TQGM.TO vs. IS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGM.TO
Ранг доходности на риск TQGM.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGM.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGM.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGM.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGM.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGM.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IS.TO
Ранг доходности на риск IS.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGM.TO c IS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQGM.TOIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.13

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.77

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

4.21

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

16.34

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQGM.TO vs. IS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGM.TO на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS.TO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGM.TO и IS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQGM.TOIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.13

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.14

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.16

+0.65

Корреляция

Корреляция между TQGM.TO и IS.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGM.TO и IS.TO

Дивидендная доходность TQGM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности IS.TO в 9.32%

TTM202520242023202220212020
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		1.31%1.36%2.18%2.67%2.82%2.40%2.17%
IS.TO
Infrastructure Dividend Split Corp		9.32%10.57%8.69%3.60%3.07%1.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQGM.TO и IS.TO

Максимальная просадка TQGM.TO за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки IS.TO в -37.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGM.TO и IS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQGM.TOIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.34%

-37.89%

+13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.14%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-37.89%

+23.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.81%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-17.70%

+14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.35%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGM.TO и IS.TO

TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что TQGM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQGM.TOIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.58%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

10.37%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

18.63%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

22.32%

-11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

22.25%

-9.81%