PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQGM.TO с TCSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQGM.TO с TCSH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO).

TQGM.TO и TCSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQGM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TQGM.TO и TCSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQGM.TO и TCSH.TO

2026 (YTD)20252024
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		3.89%20.97%19.34%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.39%3.09%4.37%

Доходность по периодам

С начала года, TQGM.TO показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у TCSH.TO с доходностью 0.39%.

TQGM.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-1.76%
С начала года
3.89%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.45%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.87%
10 лет*
—

TCSH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Global Multifactor ETF

TD Cash Management ETF

Часто сравнивают с TQGM.TO:
TQGM.TO с IS.TOTQGM.TO с ZMI.TOTQGM.TO с HURA.TOTQGM.TO с TBAL.TOTQGM.TO с TTP.TOTQGM.TO с TGRO.TOTQGM.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO

Сравнение комиссий TQGM.TO и TCSH.TO

TQGM.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TCSH.TO в 0.16%.

TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF
TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

TQGM.TO vs. TCSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGM.TO
Ранг доходности на риск TQGM.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGM.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGM.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGM.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGM.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGM.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGM.TO c TCSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQGM.TOTCSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

5.78

-4.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

10.76

-8.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

2.86

-1.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

26.59

-24.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

107.81

-97.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQGM.TO vs. TCSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGM.TO на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа TCSH.TO равного 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGM.TO и TCSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQGM.TOTCSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

5.78

-4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

5.30

-4.50

Корреляция

Корреляция между TQGM.TO и TCSH.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGM.TO и TCSH.TO

Дивидендная доходность TQGM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности TCSH.TO в 2.74%

TTM202520242023202220212020
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		1.31%1.36%2.18%2.67%2.82%2.40%2.17%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQGM.TO и TCSH.TO

Максимальная просадка TQGM.TO за все время составила -24.34%, что больше максимальной просадки TCSH.TO в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGM.TO и TCSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQGM.TOTCSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.34%

-0.54%

-23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-0.10%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

0.00%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-0.01%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.02%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGM.TO и TCSH.TO

TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с TD Cash Management ETF (TCSH.TO) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что TQGM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQGM.TOTCSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

0.13%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

0.37%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

0.46%

+12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

0.71%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

0.71%

+11.73%