PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с VDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - TPYP tracks the Tortoise North American Pipeline Index while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPYP returned 11.93%/yr vs 9.70%/yr for VDE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 20.07%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.24%. За последние 10 лет акции TPYP превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 11.93% против 9.70% соответственно.

TPYP

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.82%
С начала года
20.07%
6 месяцев
19.62%
1 год
21.07%
3 года*
25.01%
5 лет*
17.73%
10 лет*
11.93%

VDE

1 день
1.13%
1 месяц
-2.17%
С начала года
32.24%
6 месяцев
29.32%
1 год
45.53%
3 года*
17.97%
5 лет*
20.43%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYP и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.07%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.24%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between TPYP and VDE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.75

The correlation between TPYP and VDE shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPYP и VDE

Секторы
TPYP
VDE

Энергетика

68.8%
99.5%

Коммунальные услуги

22.0%

-

Финансовые услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

0.1%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

TPYP
68.8%
VDE
99.5%

Коммунальные услуги

TPYP
22.0%
VDE

-

Финансовые услуги

TPYP
2.4%
VDE

-

Сырьевые материалы

TPYP
0.1%
VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

TPYP

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

TPYP

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

TPYP

-

VDE

-

Здравоохранение

TPYP

-

VDE

-

Промышленность

TPYP

-

VDE
0.1%

Недвижимость

TPYP

-

VDE

-

Технологии

TPYP

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

TPYP vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYPVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.25

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.88

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.88

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

11.42

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYP vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYPVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.25

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.78

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.28

+0.15

Просадки

Сравнение просадок TPYP и VDE

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-74.20%

+22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-11.80%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-21.41%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-26.58%

+8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

-69.29%

+17.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-6.43%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-19.96%

+12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.00%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и VDE

Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 5.67%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

7.99%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

16.33%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

20.38%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

26.40%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

29.93%

-7.99%

Сравнение комиссий TPYP и VDE

TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и VDE

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

TPYP and VDE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to TPYP (5.67%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, TPYP leads with 11.93% vs 9.70% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TPYP has performed better with a 11.93% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.

TPYP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 2.37% for VDE.

TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Tortoise and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор