Сравнение TPYP с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Vanguard Energy ETF (VDE).
TPYP и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPYP и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 19.60% | 7.59% | 37.37% | 10.51% | 16.09% | 34.97% | -20.99% | 23.35% | -11.13% | 2.27% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции TPYP превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 13.33% против 10.83% соответственно.
TPYP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 13.33%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPYP и VDE
TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
TPYP vs. VDE — Ранг доходности на риск
TPYP
VDE
Сравнение TPYP c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYP | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.67 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.72 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 4.92 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TPYP и VDE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и VDE
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.26% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок TPYP и VDE
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPYP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -74.20% | +22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -18.91% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -26.58% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | -69.29% | +17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -5.74% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -20.06% | +12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 6.61% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и VDE
Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 3.37%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPYP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 6.29% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 14.31% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 25.19% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 26.53% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 29.88% | -7.92% |