Сравнение TPYP с MPLX
TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) is Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while MPLX (MPLX LP) is a stock. Over the past 10 years, TPYP returned 11.89%/yr vs 15.78%/yr for MPLX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и MPLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 21.62%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции TPYP уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 11.89% против 15.78% соответственно.
TPYP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 11.89%
MPLX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 30.46%
- 5 лет*
- 25.13%
- 10 лет*
- 15.78%
Сравнение доходности по годам TPYP и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 21.62% | 7.59% | 37.37% | 10.51% | 16.09% | 34.97% | -20.99% | 23.35% | -11.13% | 2.27% |
MPLX MPLX LP | 12.34% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Correlation
The correlation between TPYP and MPLX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г. | 0.65 |
The correlation between TPYP and MPLX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYP vs. MPLX — Ранг доходности на риск
TPYP
MPLX
Сравнение TPYP c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPYP | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.87 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 6.65 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPYP и MPLX
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и MPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYP | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -85.72% | +33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -7.71% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -14.58% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -18.46% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | -75.21% | +23.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -0.62% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -29.90% | +22.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.32% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и MPLX
Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что TPYP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYP | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.86% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 11.30% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 15.82% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 19.35% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 30.62% | -8.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и MPLX
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности MPLX в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.26% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.21% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TPYP and MPLX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYP has higher volatility (5.29%) compared to MPLX (4.86%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs MPLX's -85.72%.
TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYP и MPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор