Сравнение TPYP с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и MPLX LP (MPLX).
TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TPYP и MPLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPYP и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 20.98% | 7.59% | 37.37% | 10.51% | 16.09% | 34.97% | -20.99% | 23.35% | -11.13% | 2.27% |
MPLX MPLX LP | 9.03% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции TPYP уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 13.45% против 17.19% соответственно.
TPYP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 25.55%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 13.45%
MPLX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 27.90%
- 10 лет*
- 17.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYP vs. MPLX — Ранг доходности на риск
TPYP
MPLX
Сравнение TPYP c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYP | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.19 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.07 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 3.80 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYP | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.56 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TPYP и MPLX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и MPLX
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности MPLX в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.23% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
MPLX MPLX LP | 7.12% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок TPYP и MPLX
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и MPLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPYP | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -85.72% | +33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -13.38% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -18.46% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | -75.21% | +23.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -3.55% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -30.33% | +22.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.75% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и MPLX
Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 3.19%, в то время как у MPLX LP (MPLX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPYP | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.97% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 11.15% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 18.89% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 19.54% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 30.91% | -8.95% |