PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPYP с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с ERX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Energy Equities funds - TPYP tracks the Tortoise North American Pipeline Index while ERX tracks the Energy Select Sector Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TPYP returned 11.32%/yr vs -9.50%/yr for ERX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.91%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 20.31%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 58.73%. За последние 10 лет акции TPYP превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 11.32% против -9.50% соответственно.

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%

ERX

1 день
-3.72%
1 месяц
15.60%
6 месяцев
14.96%
С начала года
58.73%
1 год
73.31%
3 года*
14.98%
5 лет*
33.57%
10 лет*
-9.50%
Всё время*
-7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ERX

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
$23.06M$23.66M$27.73M

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

Сравнение доходности по годам TPYP и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.31%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		58.73%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between TPYP and ERX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.74

The correlation between TPYP and ERX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPYP и ERX

Секторы
TPYP
ERX

Энергетика

69.6%
100.0%

Коммунальные услуги

21.2%

-

Финансовые услуги

2.4%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

TPYP
69.6%
ERX
100.0%

Коммунальные услуги

TPYP
21.2%
ERX

-

Финансовые услуги

TPYP
2.4%
ERX

-

Промышленность

TPYP
0.1%
ERX

-

Сырьевые материалы

TPYP
0.1%
ERX

-

Коммуникационные услуги

TPYP

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

TPYP

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

TPYP

-

ERX

-

Здравоохранение

TPYP

-

ERX

-

Недвижимость

TPYP

-

ERX

-

Технологии

TPYP

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

TPYP vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TPYP c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPYPERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.74

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.19

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.46

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

6.18

+1.46

TPYP vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPYP и ERX

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-99.54%

+47.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-29.97%

+23.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-42.34%

+29.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-46.90%

+28.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

-98.59%

+46.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-91.99%

+86.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-67.26%

+59.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

11.90%

-8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и ERX

Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 4.74%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

12.41%

-7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

33.24%

-22.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

42.40%

-28.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

51.46%

-34.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

68.84%

-46.94%

Сравнение комиссий TPYP и ERX

TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ERX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и ERX

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TPYP and ERX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (12.41%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, TPYP leads with 11.32% vs -9.50% for ERX. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TPYP has performed better with a 11.32% return vs -9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.91% for ERX.

TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.61% for ERX.

TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while ERX tracks Energy Select Sector Index (200%). They also come from different issuers: Tortoise and Direxion. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.91% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор