PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с EINC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both Energy Equities funds - TPYP tracks the Tortoise North American Pipeline Index while EINC tracks the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPYP returned 11.93%/yr vs 11.62%/yr for EINC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 20.07%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPYP имеют среднегодовую доходность 11.93%, а акции EINC немного отстают с 11.62%.

TPYP

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.82%
С начала года
20.07%
6 месяцев
19.62%
1 год
21.07%
3 года*
25.01%
5 лет*
17.73%
10 лет*
11.93%

EINC

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.60%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.40%
1 год
26.00%
3 года*
29.18%
5 лет*
20.73%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYP и EINC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.07%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.74%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%

Correlation

The correlation between TPYP and EINC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.82

The correlation between TPYP and EINC shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPYP и EINC

Секторы
TPYP
EINC

Энергетика

68.8%
99.5%

Коммунальные услуги

22.0%
0.6%

Финансовые услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

TPYP
68.8%
EINC
99.5%

Коммунальные услуги

TPYP
22.0%
EINC
0.6%

Финансовые услуги

TPYP
2.4%
EINC

-

Сырьевые материалы

TPYP
0.1%
EINC

-

Коммуникационные услуги

TPYP

-

EINC

-

Потребительский циклический сектор

TPYP

-

EINC

-

Потребительский защитный сектор

TPYP

-

EINC

-

Здравоохранение

TPYP

-

EINC

-

Промышленность

TPYP

-

EINC
2.5%

Недвижимость

TPYP

-

EINC

-

Технологии

TPYP

-

EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

TPYP vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYPEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.78

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.43

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.31

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

9.18

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYP vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINC равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYPEINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.04

+0.39

Просадки

Сравнение просадок TPYP и EINC

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-87.55%

+35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-7.89%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-16.01%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-19.87%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

-68.85%

+16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-5.44%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-44.29%

+36.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.85%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и EINC

Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 5.67%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.39%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

11.57%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

14.72%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

19.58%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

25.43%

-3.49%

Сравнение комиссий TPYP и EINC

TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и EINC

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности EINC в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.55%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TPYP and EINC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EINC has higher volatility (6.39%) compared to TPYP (5.67%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs EINC's -87.55%.

On 10-year performance, TPYP leads with 11.93% vs 11.62% for EINC. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TPYP has performed better with a 11.93% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.

EINC has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 3.25% for TPYP.

TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Tortoise and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор