PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с SMMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - TPSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while SMMV is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPSC returned 7.24%/yr vs 4.97%/yr for SMMV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.20%/yr for SMMV.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 2.54%.

TPSC

1 день
0.82%
1 месяц
-0.18%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.69%
1 год
21.68%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

SMMV

1 день
0.49%
1 месяц
-1.40%
С начала года
2.54%
6 месяцев
3.30%
1 год
7.22%
3 года*
11.50%
5 лет*
4.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и SMMV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		10.21%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.39%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		2.54%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%1.94%

Correlation

The correlation between TPSC and SMMV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.90

The correlation between TPSC and SMMV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPSC и SMMV

Секторы
TPSC
SMMV

Финансовые услуги

24.0%
10.9%

Промышленность

18.5%
13.8%

Потребительский циклический сектор

13.7%
5.6%

Технологии

12.4%
10.9%

Здравоохранение

7.0%
17.1%

Коммунальные услуги

6.8%
7.7%

Энергетика

5.9%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
8.1%

Сырьевые материалы

5.2%
2.0%

Недвижимость

0.7%
13.4%

Коммуникационные услуги

0.6%
5.4%

Финансовые услуги

TPSC
24.0%
SMMV
10.9%

Промышленность

TPSC
18.5%
SMMV
13.8%

Потребительский циклический сектор

TPSC
13.7%
SMMV
5.6%

Технологии

TPSC
12.4%
SMMV
10.9%

Здравоохранение

TPSC
7.0%
SMMV
17.1%

Коммунальные услуги

TPSC
6.8%
SMMV
7.7%

Энергетика

TPSC
5.9%
SMMV
4.5%

Потребительский защитный сектор

TPSC
5.3%
SMMV
8.1%

Сырьевые материалы

TPSC
5.2%
SMMV
2.0%

Недвижимость

TPSC
0.7%
SMMV
13.4%

Коммуникационные услуги

TPSC
0.6%
SMMV
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPY
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV

Доходность на риск

TPSC vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSCSMMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.75

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.14

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.03

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

3.27

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSC vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа SMMV равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSCSMMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.75

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.37

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TPSC и SMMV

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и SMMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-38.77%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.02%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-13.68%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-18.00%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-3.98%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-5.10%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.22%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и SMMV

Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.29%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

6.30%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

9.72%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

13.50%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

15.69%

+8.77%

Сравнение комиссий TPSC и SMMV

TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и SMMV

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SMMV в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.74%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.01%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPSC and SMMV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPSC has higher volatility (3.88%) compared to SMMV (2.29%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs SMMV's -38.77%.

On 5-year performance, TPSC leads with 7.24% vs 4.97% for SMMV. On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPSC has performed better with a 7.24% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.52% for TPSC.

SMMV has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.01% for TPSC.

TPSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while SMMV is Small Cap Growth Equities. TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and iShares. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.20% for SMMV.

TPSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и SMMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор