Сравнение TPSC с SMMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).
TPSC и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPSC и SMMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPSC и SMMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 3.29% | 7.34% | 11.50% | 17.64% | -13.46% | 29.74% | 10.27% | 3.39% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 1.68%.
TPSC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSC и SMMV
TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.
Доходность на риск
TPSC vs. SMMV — Ранг доходности на риск
TPSC
SMMV
Сравнение TPSC c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPSC | SMMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.57 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.89 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.80 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 3.40 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPSC | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.57 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TPSC и SMMV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и SMMV
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SMMV в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.05% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок TPSC и SMMV
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и SMMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPSC | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -38.77% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -9.62% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -18.00% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -4.78% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -5.13% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.26% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и SMMV
Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPSC | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 3.49% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 6.73% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 13.07% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 13.54% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 15.79% | +8.90% |