Сравнение TPSC с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
TPSC и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPSC и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPSC и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 3.59% | 7.34% | 11.50% | 17.64% | -13.46% | 29.74% | 10.27% | 3.39% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.65% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 3.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.65%.
TPSC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
SMDV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSC и SMDV
TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
TPSC vs. SMDV — Ранг доходности на риск
TPSC
SMDV
Сравнение TPSC c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPSC | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.42 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.75 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.77 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 2.23 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPSC | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.42 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TPSC и SMDV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и SMDV
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SMDV в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.05% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.49% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TPSC и SMDV
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPSC | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -34.12% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -9.79% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -21.23% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -5.58% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -5.99% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.77% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и SMDV
Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPSC | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.33% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 10.67% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 18.25% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.98% | 18.71% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 20.71% | +3.97% |