PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPSC с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с ROSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - TPSC tracks the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPSC returned 9.68%/yr vs 10.66%/yr for ROSC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 20.75%.

TPSC

1 день
1.44%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
10.15%
С начала года
17.14%
1 год
24.13%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

ROSC

1 день
1.25%
1 месяц
4.64%
6 месяцев
14.23%
С начала года
20.75%
1 год
36.37%
3 года*
16.64%
5 лет*
10.66%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и ROSC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		17.14%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.77%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		20.75%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%3.66%

Correlation

The correlation between TPSC and ROSC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.96

The correlation between TPSC and ROSC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPSC и ROSC

Секторы
TPSC
ROSC

Финансовые услуги

23.9%
18.4%

Промышленность

18.6%
11.0%

Потребительский циклический сектор

13.7%
14.6%

Технологии

13.0%
13.0%

Здравоохранение

7.2%
20.0%

Коммунальные услуги

6.6%
1.9%

Энергетика

5.4%
3.2%

Сырьевые материалы

5.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.4%

Недвижимость

0.7%
5.6%

Коммуникационные услуги

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

TPSC
23.9%
ROSC
18.4%

Промышленность

TPSC
18.6%
ROSC
11.0%

Потребительский циклический сектор

TPSC
13.7%
ROSC
14.6%

Технологии

TPSC
13.0%
ROSC
13.0%

Здравоохранение

TPSC
7.2%
ROSC
20.0%

Коммунальные услуги

TPSC
6.6%
ROSC
1.9%

Энергетика

TPSC
5.4%
ROSC
3.2%

Сырьевые материалы

TPSC
5.3%
ROSC
2.6%

Потребительский защитный сектор

TPSC
5.0%
ROSC
6.4%

Недвижимость

TPSC
0.7%
ROSC
5.6%

Коммуникационные услуги

TPSC
0.6%
ROSC
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPY
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLV

Доходность на риск

TPSC vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPSCROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.41

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.54

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

4.71

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

15.51

-6.62

TPSC vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа ROSC равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPSC и ROSC

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, примерно равная максимальной просадке ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-43.13%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.75%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-23.74%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-23.74%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-7.14%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.35%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и ROSC

Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.21%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.35%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

15.20%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

19.24%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

20.23%

+4.07%

Сравнение комиссий TPSC и ROSC

TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и ROSC

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ROSC в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.78%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TPSC and ROSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TPSC has higher volatility (3.45%) compared to ROSC (3.21%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs ROSC's -43.13%.

On 5-year performance, ROSC leads with 10.66% vs 9.68% for TPSC. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROSC has performed better with a 10.66% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.52% for TPSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.02% for TPSC.

TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Hartford. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор