Сравнение TPSC с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и iShares Microcap ETF (IWC).
TPSC и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPSC и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPSC и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 3.29% | 7.34% | 11.50% | 17.64% | -13.46% | 29.74% | 10.27% | 3.39% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 6.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%.
TPSC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSC и IWC
TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
TPSC vs. IWC — Ранг доходности на риск
TPSC
IWC
Сравнение TPSC c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPSC | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.78 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.42 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.48 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 11.21 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPSC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.78 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.28 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TPSC и IWC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и IWC
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что сопоставимо с доходностью IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.05% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок TPSC и IWC
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPSC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -64.61% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -13.35% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -40.68% | +17.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -8.27% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -15.39% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.14% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и IWC
Текущая волатильность для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) составляет 5.21%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что TPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPSC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 8.93% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 18.07% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 26.30% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 24.40% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 24.30% | +0.39% |