Сравнение TPSC с IWC
TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - TPSC tracks the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI while IWC tracks the Russell Microcap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPSC returned 9.68%/yr vs 7.55%/yr for IWC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.60%/yr for IWC.
Доходность
Сравнение доходности TPSC и IWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 22.59%.
TPSC
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 10.15%
- С начала года
- 17.14%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 22.59%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам TPSC и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 17.14% | 7.34% | 11.50% | 17.64% | -13.46% | 29.74% | 10.27% | 3.77% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 22.59% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 6.47% |
Correlation
The correlation between TPSC and IWC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between TPSC and IWC shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TPSC и IWC
Секторы
TPSC
IWC
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Технологии
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
TPSC
IWC
Промышленность
TPSC
IWC
Потребительский циклический сектор
TPSC
IWC
Технологии
TPSC
IWC
Здравоохранение
TPSC
IWC
Коммунальные услуги
TPSC
IWC
Энергетика
TPSC
IWC
Сырьевые материалы
TPSC
IWC
Потребительский защитный сектор
TPSC
IWC
Недвижимость
TPSC
IWC
Коммуникационные услуги
TPSC
IWC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPSC vs. IWC — Ранг доходности на риск
TPSC
IWC
Сравнение TPSC c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPSC | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.81 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 12.32 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPSC и IWC
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и IWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPSC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -64.61% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -12.43% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.44% | -29.46% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -40.61% | +16.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.89% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -15.20% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.84% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и IWC
Текущая волатильность для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) составляет 3.45%, в то время как у iShares Micro-Cap ETF (IWC) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что TPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPSC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.79% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 18.28% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 24.14% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 24.52% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 24.46% | -0.16% |
Сравнение комиссий TPSC и IWC
TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и IWC
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности IWC в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.98% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.02% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPSC and IWC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWC has higher volatility (4.79%) compared to TPSC (3.45%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs IWC's -64.61%.
On 5-year performance, TPSC leads with 9.68% vs 7.55% for IWC. On fees, TPSC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPSC has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TPSC has performed better with a 9.68% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TPSC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.
TPSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.98% for IWC.
TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while IWC tracks Russell Microcap Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and iShares. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.60% for IWC.
IWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPSC и IWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор