PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с ISCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - TPSC tracks the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI while ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPSC returned 7.07%/yr vs 5.72%/yr for ISCB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у ISCB с доходностью 11.43%.

TPSC

1 день
-0.67%
1 месяц
0.13%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.18%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

ISCB

1 день
-0.67%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.43%
6 месяцев
11.42%
1 год
29.48%
3 года*
16.41%
5 лет*
5.72%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и ISCB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		9.32%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.39%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		11.43%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%3.76%

Correlation

The correlation between TPSC and ISCB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.95

The correlation between TPSC and ISCB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPSC и ISCB

Секторы
TPSC
ISCB

Финансовые услуги

24.0%
15.9%

Промышленность

18.5%
18.5%

Потребительский циклический сектор

13.7%
11.8%

Технологии

12.4%
14.6%

Здравоохранение

7.0%
13.3%

Коммунальные услуги

6.8%
2.3%

Энергетика

5.9%
4.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.4%

Сырьевые материалы

5.2%
4.6%

Недвижимость

0.7%
8.2%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.6%

Финансовые услуги

TPSC
24.0%
ISCB
15.9%

Промышленность

TPSC
18.5%
ISCB
18.5%

Потребительский циклический сектор

TPSC
13.7%
ISCB
11.8%

Технологии

TPSC
12.4%
ISCB
14.6%

Здравоохранение

TPSC
7.0%
ISCB
13.3%

Коммунальные услуги

TPSC
6.8%
ISCB
2.3%

Энергетика

TPSC
5.9%
ISCB
4.9%

Потребительский защитный сектор

TPSC
5.3%
ISCB
3.4%

Сырьевые материалы

TPSC
5.2%
ISCB
4.6%

Недвижимость

TPSC
0.7%
ISCB
8.2%

Коммуникационные услуги

TPSC
0.6%
ISCB
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPY
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA

Доходность на риск

TPSC vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSCISCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.80

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.60

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.15

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

11.26

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSC vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCB равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSCISCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.80

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.27

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TPSC и ISCB

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и ISCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-61.25%

+19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-9.39%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-26.22%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-29.94%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.67%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-9.80%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.63%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и ISCB

Текущая волатильность для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) составляет 3.96%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что TPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.28%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

11.43%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

16.51%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

21.39%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

22.68%

+1.79%

Сравнение комиссий TPSC и ISCB

TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и ISCB

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ISCB в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.27%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TPSC and ISCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISCB has higher volatility (4.28%) compared to TPSC (3.96%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs ISCB's -61.25%.

On 5-year performance, TPSC leads with 7.07% vs 5.72% for ISCB. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TPSC has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPSC has performed better with a 7.07% return vs 5.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.52% for TPSC.

ISCB has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 1.02% for TPSC.

TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and iShares. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.04% for ISCB.

ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и ISCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор