PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с DES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - TPSC tracks the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI while DES tracks the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, TPSC returned 7.24%/yr vs 6.21%/yr for DES. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 16.57%.

TPSC

1 день
0.82%
1 месяц
-0.18%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.69%
1 год
21.68%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и DES

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		10.21%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.39%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%3.30%

Correlation

The correlation between TPSC and DES is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.96

The correlation between TPSC and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPSC и DES

Секторы
TPSC
DES

Финансовые услуги

24.0%
23.7%

Промышленность

18.5%
13.3%

Потребительский циклический сектор

13.7%
14.8%

Технологии

12.4%
5.5%

Здравоохранение

7.0%
1.7%

Коммунальные услуги

6.8%
4.6%

Энергетика

5.9%
10.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.3%

Сырьевые материалы

5.2%
6.0%

Недвижимость

0.7%
9.6%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.8%

Финансовые услуги

TPSC
24.0%
DES
23.7%

Промышленность

TPSC
18.5%
DES
13.3%

Потребительский циклический сектор

TPSC
13.7%
DES
14.8%

Технологии

TPSC
12.4%
DES
5.5%

Здравоохранение

TPSC
7.0%
DES
1.7%

Коммунальные услуги

TPSC
6.8%
DES
4.6%

Энергетика

TPSC
5.9%
DES
10.7%

Потребительский защитный сектор

TPSC
5.3%
DES
4.3%

Сырьевые материалы

TPSC
5.2%
DES
6.0%

Недвижимость

TPSC
0.7%
DES
9.6%

Коммуникационные услуги

TPSC
0.6%
DES
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPY
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

TPSC vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSCDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.70

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.54

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.66

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

10.41

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSC vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DES равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSCDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.32

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.32

+0.14

Просадки

Сравнение просадок TPSC и DES

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-65.48%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.64%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-25.16%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-25.16%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.33%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-9.68%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.68%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и DES

Текущая волатильность для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) составляет 3.88%, в то время как у WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что TPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.09%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

11.07%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

16.45%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

19.58%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

21.97%

+2.49%

Сравнение комиссий TPSC и DES

TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и DES

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DES в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.01%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TPSC and DES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DES has higher volatility (4.09%) compared to TPSC (3.88%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs DES's -65.48%.

On 5-year performance, TPSC leads with 7.24% vs 6.21% for DES. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TPSC has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPSC has performed better with a 7.24% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.52% for TPSC.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.01% for TPSC.

TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: Timothy Plan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.38% for DES.

DES currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор