PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с CMDT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - TPSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TPSC returned 16.15%/yr vs 12.77%/yr for CMDT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPSC показывает доходность 13.05%, а CMDT немного выше – 13.43%.

TPSC

1 день
-0.02%
1 месяц
3.31%
С начала года
13.05%
6 месяцев
11.02%
1 год
23.42%
3 года*
16.15%
5 лет*
7.89%
10 лет*
—

CMDT

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.86%
С начала года
13.43%
6 месяцев
13.42%
1 год
21.34%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и CMDT

2026 (YTD)202520242023
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		13.05%7.34%11.50%20.40%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		13.43%12.78%6.93%5.37%

Correlation

The correlation between TPSC and CMDT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г.

0.10

The correlation between TPSC and CMDT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPY
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

TPSC vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPSCCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.71

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.39

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.93

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

9.62

-1.02

TPSC vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPSC и CMDT

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-11.11%

-30.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-11.11%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-11.11%

-12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-11.11%

+10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-2.77%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.25%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и CMDT

Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.26%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

10.60%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

12.65%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

12.24%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

12.24%

+12.15%

Сравнение комиссий TPSC и CMDT

TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и CMDT

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности CMDT в 2.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.67%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%

Часто задаваемые вопросы

TPSC and CMDT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPSC has higher volatility (3.43%) compared to CMDT (3.26%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs CMDT's -11.11%.

On 3-year performance, TPSC leads with 16.15% vs 12.77% for CMDT. On fees, TPSC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TPSC has performed better with a 16.15% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPSC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.02% for TPSC.

TPSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while CMDT is Commodities. TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and PIMCO. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор