Сравнение TPSC с CAOS
TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - TPSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. TPSC is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, TPSC returned 14.88%/yr vs 3.89%/yr for CAOS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности TPSC и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.64%.
TPSC
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPSC и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 12.81% | 7.34% | 11.50% | 6.53% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.64% | 2.55% | 5.33% | 7.43% |
Correlation
The correlation between TPSC and CAOS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between TPSC and CAOS shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPSC vs. CAOS — Ранг доходности на риск
TPSC
CAOS
Сравнение TPSC c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPSC | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.10 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 5.06 | +4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPSC и CAOS
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPSC | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -3.89% | -37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -0.76% | -8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.44% | -3.60% | -19.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.25% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -0.92% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 0.31% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и CAOS
Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPSC | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 0.30% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 1.04% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 1.50% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 4.24% | +15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 4.24% | +20.16% |
Сравнение комиссий TPSC и CAOS
TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и CAOS
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.02% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
TPSC and CAOS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPSC has higher volatility (3.73%) compared to CAOS (0.30%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs CAOS's -3.89%.
On 3-year performance, TPSC leads with 14.88% vs 3.89% for CAOS. On fees, TPSC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TPSC has performed better with a 14.88% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TPSC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
TPSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for CAOS.
TPSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Timothy Plan and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.63% for CAOS.
TPSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPSC и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор