PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с ALTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - TPSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPSC returned 7.07%/yr vs 5.55%/yr for ALTY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 6.19%.

TPSC

1 день
-0.67%
1 месяц
0.13%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.18%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

ALTY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.73%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и ALTY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		9.32%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.39%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.19%11.07%10.88%10.58%-11.92%23.08%-12.82%3.31%

Correlation

The correlation between TPSC and ALTY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.70

The correlation between TPSC and ALTY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPSC и ALTY

Секторы
TPSC
ALTY

Финансовые услуги

24.0%
0.1%

Промышленность

18.5%
1.0%

Потребительский циклический сектор

13.7%
4.1%

Технологии

12.4%
18.3%

Здравоохранение

7.0%
1.4%

Коммунальные услуги

6.8%
12.7%

Энергетика

5.9%
21.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.6%

Сырьевые материалы

5.2%
0.4%

Недвижимость

0.7%
33.2%

Коммуникационные услуги

0.6%
5.3%

Финансовые услуги

TPSC
24.0%
ALTY
0.1%

Промышленность

TPSC
18.5%
ALTY
1.0%

Потребительский циклический сектор

TPSC
13.7%
ALTY
4.1%

Технологии

TPSC
12.4%
ALTY
18.3%

Здравоохранение

TPSC
7.0%
ALTY
1.4%

Коммунальные услуги

TPSC
6.8%
ALTY
12.7%

Энергетика

TPSC
5.9%
ALTY
21.0%

Потребительский защитный сектор

TPSC
5.3%
ALTY
2.6%

Сырьевые материалы

TPSC
5.2%
ALTY
0.4%

Недвижимость

TPSC
0.7%
ALTY
33.2%

Коммуникационные услуги

TPSC
0.6%
ALTY
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPY
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV

Доходность на риск

TPSC vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSCALTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.73

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.82

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.54

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.64

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

16.84

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSC vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа ALTY равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSCALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.73

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.33

+0.12

Просадки

Сравнение просадок TPSC и ALTY

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и ALTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-51.47%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-4.34%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-10.08%

-13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-18.48%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.37%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-6.75%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

0.94%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и ALTY

Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

1.41%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

4.38%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

5.79%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

10.61%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

16.58%

+7.89%

Сравнение комиссий TPSC и ALTY

TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и ALTY

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ALTY в 8.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.08%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPSC and ALTY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPSC has higher volatility (3.96%) compared to ALTY (1.41%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs ALTY's -51.47%.

On 5-year performance, TPSC leads with 7.07% vs 5.55% for ALTY. On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPSC has performed better with a 7.07% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for TPSC.

ALTY has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 1.02% for TPSC.

TPSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while ALTY is Global Allocation. TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while ALTY tracks Indxx SuperDividend Alternatives Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Global X. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.50% for ALTY.

ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и ALTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор