Сравнение ALTY с GWPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Alternative Income ETF (ALTY) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX).
ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ALTY и GWPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTY и GWPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.24% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -5.63% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTY показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у GWPAX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции ALTY уступали акциям GWPAX по среднегодовой доходности: 6.27% против 11.87% соответственно.
ALTY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.27%
GWPAX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTY и GWPAX
ALTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GWPAX в 0.73%.
Доходность на риск
ALTY vs. GWPAX — Ранг доходности на риск
ALTY
GWPAX
Сравнение ALTY c GWPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTY | GWPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.60 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.65 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 6.68 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTY | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.42 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.66 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.68 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между ALTY и GWPAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTY и GWPAX
Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности GWPAX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.50% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 6.09% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок ALTY и GWPAX
Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и GWPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTY | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -34.15% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -11.78% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | -34.15% | +15.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | -34.15% | -17.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -8.81% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -5.77% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.91% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTY и GWPAX
Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 2.89%, в то время как у American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTY | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 6.61% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 11.28% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 18.89% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 18.17% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 17.95% | -1.32% |