PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global X Alternative Income ETF (ALTY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US37954Y8066

CUSIP

37954Y806

Эмитент

Global X

Дата выпуска

14 июл. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Indxx SuperDividend Alternatives Index

Домашняя страница

www.globalxetfs.com

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ALTY составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ALTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ALTY с MVRL ALTY с DFE ALTY с SDEM ALTY с RFEM ALTY с VOO ALTY с GWPAX ALTY с DIV ALTY с YYY ALTY с SPY ALTY с BIZD
Популярные сравнения:
ALTY с MVRL ALTY с DFE ALTY с SDEM ALTY с RFEM ALTY с VOO ALTY с GWPAX ALTY с DIV ALTY с YYY ALTY с SPY ALTY с BIZD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X Alternative Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.15%
12.91%
ALTY (Global X Alternative Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global X Alternative Income ETF показал доход в 13.05% с начала года и 15.64% за последние 12 месяцев.


ALTY

С начала года

13.05%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

10.16%

1 год

15.64%

5 лет (среднегодовая)

3.86%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.90%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

12.91%

1 год

31.46%

5 лет (среднегодовая)

14.06%

10 лет (среднегодовая)

11.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALTY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.11%1.01%2.05%-2.55%2.35%0.55%3.29%2.00%2.51%-1.14%3.04%13.05%
20237.18%-2.47%-0.33%1.39%-2.30%2.32%2.55%-2.73%-2.73%-2.35%6.50%3.75%10.56%
2022-2.75%-2.35%3.52%-5.00%0.18%-5.33%6.77%-3.47%-9.34%3.28%5.89%-2.69%-11.92%
20211.37%4.13%4.22%6.14%1.17%1.49%0.96%0.82%-2.38%2.99%-2.88%3.31%23.11%
20200.10%-9.43%-33.55%16.94%7.44%0.71%0.68%2.42%-2.50%-1.64%12.18%3.11%-12.81%
201910.31%1.65%1.03%1.85%-2.87%3.84%1.65%-2.38%2.70%-0.07%-0.19%2.67%21.45%
20180.07%-4.84%0.58%1.93%2.60%0.15%3.01%1.36%-0.84%-4.19%1.79%-7.38%-6.18%
20173.16%2.36%0.55%1.84%-1.42%0.53%2.34%0.47%1.10%-1.08%-0.28%0.87%10.84%
2016-6.57%2.84%10.16%2.55%0.56%3.10%5.03%0.96%0.25%-3.45%-0.96%2.02%16.70%
2015-1.70%-3.17%-2.93%4.98%-0.12%-1.55%-4.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALTY среди ETFs на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALTY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALTY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.022.62
Коэффициент Сортино ALTY, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.833.48
Коэффициент Омега ALTY, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.48
Коэффициент Кальмара ALTY, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.913.77
Коэффициент Мартина ALTY, с текущим значением в 14.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.0416.74
ALTY
^GSPC

Global X Alternative Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.02
2.62
ALTY (Global X Alternative Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X Alternative Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.85$0.82$0.84$0.93$1.08$1.29$1.13$1.15$1.22$0.59

Дивидендный доход

7.10%7.29%7.66%6.90%9.21%8.75%8.48%7.54%8.22%4.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Alternative Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.76
2023$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.15$0.82
2022$0.00$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.13$0.84
2021$0.00$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.19$0.93
2020$0.00$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.16$1.08
2019$0.00$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.33$1.29
2018$0.00$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.19$1.13
2017$0.00$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.22$1.15
2016$0.00$0.11$0.11$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.21$1.22
2015$0.10$0.10$0.10$0.29$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.72%
-0.61%
ALTY (Global X Alternative Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X Alternative Income ETF показал максимальную просадку в 51.47%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 287 торговых сессий.

Текущая просадка Global X Alternative Income ETF составляет 0.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.47%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.2877 мая 2021 г.306
-30.44%16 июл. 2015 г.7520 янв. 2016 г.28025 апр. 2017 г.355
-18.47%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.39816 мая 2024 г.594
-14.17%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.120
-7.32%29 янв. 2018 г.232 мар. 2018 г.866 июл. 2018 г.109

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X Alternative Income ETF составляет 1.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.80%
2.24%
ALTY (Global X Alternative Income ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab