PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Global X Alternative Income ETF (ALTY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Global X Alternative Income ETF (ALTY)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

ALTY — это пассивный ETF от Global X, отслеживающий инвестиционный результат Indxx SuperDividend Alternatives Index. ALTY запущен 14 июл. 2015 г. и имеет комиссию в 0.50%.

Информация о ETF

ISIN

US37954Y8066

CUSIP

37954Y806

Эмитент

Global X

Дата выпуска

14 июл. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Indxx SuperDividend Alternatives Index

Домашняя страница

www.globalxetfs.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ALTY составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Alternative Income ETF

Популярные сравнения:
ALTY с SDEM ALTY с MVRL ALTY с GWPAX ALTY с DFE ALTY с RFEM ALTY с DIV ALTY с YYY ALTY с VOO ALTY с SPY ALTY с BIZD
Популярные сравнения:
ALTY с SDEM ALTY с MVRL ALTY с GWPAX ALTY с DFE ALTY с RFEM ALTY с DIV ALTY с YYY ALTY с VOO ALTY с SPY ALTY с BIZD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Global X Alternative Income ETF (ALTY) показал доход в 1.58% с начала года и 9.42% за последние 12 месяцев.

ALTY

С начала года

1.58%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

-1.09%

1 год

9.42%

3 года

5.45%

5 лет

9.24%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALTY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.58%1.99%-2.21%-1.86%1.18%1.58%
20240.11%1.01%2.05%-2.55%2.35%0.55%3.30%2.00%2.51%-1.14%3.04%-2.63%10.88%
20237.18%-2.47%-0.32%1.39%-2.30%2.32%2.56%-2.73%-2.73%-2.35%6.50%3.76%10.58%
2022-2.75%-2.34%3.52%-5.00%0.18%-5.33%6.77%-3.47%-9.33%3.28%5.89%-2.69%-11.91%
20211.37%4.13%4.21%6.14%1.17%1.49%0.96%0.81%-2.39%2.99%-2.88%3.32%23.09%
20200.10%-9.43%-33.55%16.94%7.44%0.71%0.68%2.41%-2.51%-1.64%12.18%3.11%-12.82%
201910.31%1.65%1.03%1.84%-2.87%3.84%1.65%-2.38%2.70%-0.07%-0.19%2.67%21.44%
20180.07%-4.84%0.59%1.93%2.60%0.15%3.01%1.36%-0.83%-4.19%1.78%-7.38%-6.17%
20173.16%2.35%0.55%1.84%-1.43%0.53%2.34%0.46%1.10%-1.08%-0.28%0.87%10.82%
2016-6.57%2.84%10.16%2.55%0.56%3.09%5.03%0.96%0.25%-3.46%-0.96%2.02%16.67%
2015-1.70%-3.17%-2.94%4.98%-0.12%-1.56%-4.64%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALTY составляет 76, что ставит его в топ 24% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ALTY, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Global X Alternative Income ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.93
  • За 5 лет: 0.72
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X Alternative Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.94$0.91$0.83$0.84$0.92$1.08$1.29$1.13$1.15$1.22$0.58

Дивидендный доход

8.19%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Alternative Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.30
2024$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.22$0.91
2023$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.15$0.83
2022$0.00$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.13$0.84
2021$0.00$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.19$0.92
2020$0.00$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.16$1.08
2019$0.00$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.33$1.29
2018$0.00$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.19$1.13
2017$0.00$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.22$1.15
2016$0.00$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.21$1.22
2015$0.10$0.10$0.10$0.28$0.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Global X Alternative Income ETF показал максимальную просадку в 51.47%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 287 торговых сессий.

Текущая просадка Global X Alternative Income ETF составляет 2.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.47%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.2877 мая 2021 г.306
-30.45%16 июл. 2015 г.7520 янв. 2016 г.28025 апр. 2017 г.355
-18.47%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.593
-14.18%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.120
-10.08%3 мар. 2025 г.278 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...