Сравнение ALTY с DIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV).
ALTY и DIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ALTY и DIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTY и DIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.00% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 10.31% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTY показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции ALTY превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 6.25% против 4.04% соответственно.
ALTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.25%
DIV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTY и DIV
ALTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.
Доходность на риск
ALTY vs. DIV — Ранг доходности на риск
ALTY
DIV
Сравнение ALTY c DIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTY | DIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.55 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.82 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.71 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 2.12 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTY | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.55 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.27 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ALTY и DIV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTY и DIV
Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности DIV в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.51% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.78% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок ALTY и DIV
Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, примерно равная максимальной просадке DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и DIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTY | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -52.74% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -11.88% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | -21.14% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | -52.74% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -3.59% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -7.10% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 3.94% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTY и DIV
Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 2.90%, в то время как у Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTY | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.19% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 7.34% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 14.07% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 13.66% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 17.96% | -1.33% |