Сравнение ALTY с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Alternative Income ETF (ALTY) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
ALTY и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ALTY и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTY и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.00% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | -0.10% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTY показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции ALTY уступали акциям DFE по среднегодовой доходности: 6.25% против 6.62% соответственно.
ALTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.25%
DFE
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTY и DFE
ALTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
ALTY vs. DFE — Ранг доходности на риск
ALTY
DFE
Сравнение ALTY c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTY | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.87 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.85 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 6.48 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTY | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.26 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ALTY и DFE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTY и DFE
Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности DFE в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.51% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.10% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок ALTY и DFE
Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTY | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -69.38% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -11.41% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | -40.34% | +21.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | -49.66% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -7.99% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -17.87% | +11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 3.25% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTY и DFE
Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 2.90%, в то время как у WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTY | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 7.34% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 10.80% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 17.03% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 18.95% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 19.70% | -3.07% |