Сравнение ALTY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Alternative Income ETF (ALTY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ALTY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALTY или SPY.
Основные характеристики
| ALTY | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.64% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 21.71% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 3.03% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.89% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 18.39 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.24% | 12.29% |
| Макс. просадка | -51.47% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ALTY и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALTY и SPY
С начала года, ALTY показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTY и SPY
ALTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALTY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTY и SPY
Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.03% | 7.29% | 7.66% | 6.90% | 9.21% | 8.75% | 8.48% | 7.54% | 8.22% | 4.22% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ALTY и SPY
Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALTY и SPY
Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 2.03%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.