PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTY с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Alternative Income ETF (ALTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ALTY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ALTY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Alternative Income ETF (ALTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTY
Global X Alternative Income ETF		2.00%11.07%10.88%10.58%-11.92%23.08%-12.82%21.44%-6.18%10.82%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ALTY показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции ALTY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.25% против 13.98% соответственно.

ALTY

1 день
0.92%
1 месяц
-3.20%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.15%
1 год
10.74%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.25%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Alternative Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с RFEMALTY с MVRLALTY с DIVALTY с YYY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ALTY и SPY

ALTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ALTY
Global X Alternative Income ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ALTY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.93

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.45

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.53

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

7.30

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTY на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.93

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.78

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между ALTY и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTY и SPY

Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		7.51%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ALTY и SPY

Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-55.19%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-12.05%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

-24.50%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.47%

-33.72%

-17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-6.24%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-9.09%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.52%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTY и SPY

Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 2.90%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

5.31%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

9.47%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

19.05%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

17.06%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.92%

-1.29%