PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTY с MVRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTY с MVRL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTY (Global X Alternative Income ETF) and MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) are both exchange-traded funds - ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index, while MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ALTY returned 5.55%/yr vs -8.72%/yr for MVRL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTY charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for MVRL.

Доходность

Сравнение доходности ALTY и MVRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Alternative Income ETF (ALTY) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTY показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью -5.20%.

ALTY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.73%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.16%

MVRL

1 день
-2.09%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-5.45%
1 год
11.96%
3 года*
7.15%
5 лет*
-8.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTY и MVRL

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.19%11.07%10.88%10.58%-11.92%23.08%9.13%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		-5.20%14.96%-3.45%12.30%-42.41%21.71%57.90%

Correlation

The correlation between ALTY and MVRL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.70

The correlation between ALTY and MVRL has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Alternative Income ETF

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIVALTY с YYY
Часто сравнивают с MVRL:
MVRL с MORTMVRL с BDCXMVRL с MLPRMVRL с EQIXMVRL с SPYMVRL с SCHDMVRL с JEPI

Доходность на риск

ALTY vs. MVRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTY c MVRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTYMVRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

0.44

+2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

0.78

+3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.10

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

0.57

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.84

1.60

+15.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTY vs. MVRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTY на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа MVRL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTY и MVRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTYMVRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

0.44

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.24

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.12

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ALTY и MVRL

Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и MVRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTYMVRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-60.25%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-20.93%

+16.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-32.20%

+22.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

-60.25%

+41.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-39.93%

+39.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-31.81%

+25.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

7.51%

-6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTY и MVRL

Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 1.41%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTYMVRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

5.87%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

20.18%

-15.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

27.30%

-21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

36.55%

-25.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

37.63%

-21.05%

Сравнение комиссий ALTY и MVRL

ALTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MVRL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTY и MVRL

Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что меньше доходности MVRL в 21.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.08%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		21.21%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALTY and MVRL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVRL has higher volatility (5.87%) compared to ALTY (1.41%). In terms of maximum drawdown, ALTY dropped -51.47% vs MVRL's -60.25%.

On 5-year performance, ALTY leads with 5.55% vs -8.72% for MVRL. On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ALTY has performed better with a 5.55% return vs -8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.

MVRL has the higher dividend yield at 21.21%, compared with 8.08% for ALTY.

ALTY is categorized as Global Allocation, while MVRL is REIT. ALTY tracks Indxx SuperDividend Alternatives Index, while MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%). They also come from different issuers: Global X and UBS. Their fees differ too: 0.50% for ALTY and 0.95% for MVRL.

ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTY и MVRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор