PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTY с SDEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTY с SDEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM).

ALTY и SDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ALTY и SDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTY и SDEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTY
Global X Alternative Income ETF		2.24%11.07%10.88%10.58%-11.92%23.08%-12.82%21.44%-6.18%10.82%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		8.90%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%

Доходность по периодам

С начала года, ALTY показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у SDEM с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции ALTY превзошли акции SDEM по среднегодовой доходности: 6.27% против 4.67% соответственно.

ALTY

1 день
0.24%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.24%
6 месяцев
4.88%
1 год
10.72%
3 года*
10.15%
5 лет*
6.38%
10 лет*
6.27%

SDEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.19%
С начала года
8.90%
6 месяцев
18.29%
1 год
31.53%
3 года*
18.54%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Alternative Income ETF

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с DFEALTY с RFEMALTY с SPYALTY с MVRLALTY с DIVALTY с YYY
Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с SCHDSDEM с SPYSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с KBWY

Сравнение комиссий ALTY и SDEM

ALTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDEM в 0.67%.

SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
ALTY
Global X Alternative Income ETF

Доходность на риск

ALTY vs. SDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTY c SDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTYSDEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.07

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.72

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.33

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

13.53

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTY vs. SDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTY на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SDEM равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTY и SDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTYSDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.07

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.29

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.24

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.18

+0.14

Корреляция

Корреляция между ALTY и SDEM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTY и SDEM

Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности SDEM в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		7.50%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.92%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Просадки

Сравнение просадок ALTY и SDEM

Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и SDEM.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTYSDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-47.38%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.78%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

-36.72%

+18.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.47%

-47.38%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-4.11%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-20.98%

+14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.41%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTY и SDEM

Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 2.89%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTYSDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

6.59%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

10.36%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

15.29%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

17.35%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

19.30%

-2.67%