PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTY с SDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTY с SDEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTY (Global X Alternative Income ETF) and SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index, while SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, ALTY returned 6.16%/yr vs 4.84%/yr for SDEM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ALTY charges 0.50%/yr vs 0.67%/yr for SDEM.

Доходность

Сравнение доходности ALTY и SDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTY показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у SDEM с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции ALTY превзошли акции SDEM по среднегодовой доходности: 6.16% против 4.84% соответственно.

ALTY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.73%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.16%

SDEM

1 день
-1.52%
1 месяц
1.02%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.30%
1 год
30.03%
3 года*
19.61%
5 лет*
4.14%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTY и SDEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.19%11.07%10.88%10.58%-11.92%23.08%-12.82%21.44%-6.18%10.82%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		10.35%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%

Correlation

The correlation between ALTY and SDEM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.46

The correlation between ALTY and SDEM shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ALTY и SDEM

Секторы
ALTY
SDEM

Недвижимость

33.2%
3.2%

Энергетика

21.0%
5.1%

Технологии

18.3%
5.6%

Коммунальные услуги

12.7%
7.9%

Коммуникационные услуги

5.3%
5.7%

Потребительский циклический сектор

4.1%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
5.6%

Здравоохранение

1.4%
2.0%

Промышленность

1.0%
12.9%

Сырьевые материалы

0.4%
1.2%

Финансовые услуги

0.1%
24.2%

Недвижимость

ALTY
33.2%
SDEM
3.2%

Энергетика

ALTY
21.0%
SDEM
5.1%

Технологии

ALTY
18.3%
SDEM
5.6%

Коммунальные услуги

ALTY
12.7%
SDEM
7.9%

Коммуникационные услуги

ALTY
5.3%
SDEM
5.7%

Потребительский циклический сектор

ALTY
4.1%
SDEM
5.5%

Потребительский защитный сектор

ALTY
2.6%
SDEM
5.6%

Здравоохранение

ALTY
1.4%
SDEM
2.0%

Промышленность

ALTY
1.0%
SDEM
12.9%

Сырьевые материалы

ALTY
0.4%
SDEM
1.2%

Финансовые услуги

ALTY
0.1%
SDEM
24.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Alternative Income ETF

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIVALTY с YYY
Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с SPYSDEM с KBWY

Доходность на риск

ALTY vs. SDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTY c SDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTYSDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.22

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.07

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.38

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.34

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

11.64

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTY vs. SDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTY на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDEM равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTY и SDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTYSDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.22

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.18

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ALTY и SDEM

Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и SDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTYSDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-47.38%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-9.03%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-12.34%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

-36.70%

+18.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.47%

-47.38%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-4.20%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-20.71%

+13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.59%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTY и SDEM

Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 1.41%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTYSDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

4.90%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

11.14%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

13.57%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

17.43%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

19.22%

-2.64%

Сравнение комиссий ALTY и SDEM

ALTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDEM в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTY и SDEM

Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности SDEM в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.08%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		5.42%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

ALTY and SDEM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDEM has higher volatility (4.90%) compared to ALTY (1.41%). In terms of maximum drawdown, ALTY dropped -51.47% vs SDEM's -47.38%.

On 10-year performance, ALTY leads with 6.16% vs 4.84% for SDEM. On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ALTY has performed better with a 6.16% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

ALTY has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 5.42% for SDEM.

ALTY is categorized as Global Allocation, while SDEM is Emerging Markets Equities. ALTY tracks Indxx SuperDividend Alternatives Index, while SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Their fees differ too: 0.50% for ALTY and 0.67% for SDEM.

ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTY и SDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор